Название	Моделирование портфеля рублевых облигаций
Количество страниц	86
ВУЗ	Институт экономики, учета и статистики
Год сдачи	2009
Содержание	СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 8 §1.1. Подход к определению термина «облигация» 8 §1.2. Сущность, классификация и сравнительный анализ базовых моделей с моделью автора 10 §1.3. Проблемы моделирования портфеля рублевых облигаций 19 ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ОБЛИГАЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 25 §2.1. Этапы разработки модели 25 §2.2. Авторская система фундаментальных факторов, формирующих национальный рынок облигаций 32 §2.3. Система учета финансовых рисков эмитента 40 §2.3.1. Рыночный риск 40 §2.3.2. Кредитный риск 42 ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 51 §3.1. Реализация методического подхода на примере рублевых облигаций ММВБ 51 §3.2. Бэк-тестинг (проверка) модели 67 §3.3. Рекомендации 70 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 73 ЛИТЕРАТУРА 76 ПРИЛОЖЕНИЕ 79
Список литературы	Литература 1. Аракелян А. Корпоративные облигации в России: уже достаточно серьезно, чтобы не замечать //РЦБ.-2001.-№8. 2. Базовый курс по РЦБ ФКЦБ /«Деловой экспресс».-М.-1997. 3. Бахри Бушан. IEA обещает дешевую нефть //Ведомости.-2004.-№188. 4. Боровков А.А. Математическая статистика /«Наука».-М.-1984. 5. Бородич С.А. Эконометрика / Новое знание.-Минск.-2001. 6. Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций /Дело.-М.-1999г. 7. Бушуева Ю. Самый дорогой Brent //Ведомости.-2004.-№186. 8. Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 29.12.2004). 9. Грозовский Б. Рост споткнулся об импорт //Ведомости.-2004.-№196. 10. Доугерти К. Введение в эконометрику /«Инфра-М».-М.-1997. 11. Дука А.С. Риск и доходность //Рискман.-21.10.04. 12. Егорова Т. Рекордный разрыв //Ведомости.-2004.-№187. 13. Ибрагимов Н.М. Курс лекций по эконометрии /НГУ.-2003 14. Индикаторы, мировые рынки //Эксперт.-2004.-№37. 15. Интервью с председателем ЦБ РФ Сергеем Игнатьевым //Ведомости.-2004.-№62. 16. Катугин О. Некоторые проблемы поиска идеала //«Profit».-2003.-№4. 17. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег /Петроком.Петрозаводск.-1993. 18. Корпоративные и банковские облигации. Ежемесячный информационно-аналитический бюллетень //ИА «Cbonds».-2004.-№6. 19. Котировки (www.cbonds.ru/ru/rus/quotes) 20. Кудинов В. Тяжелый день //Ведомости.-2004.-№193. 21. Ливингстон Дуглас. Анализ рисков операций с облигациями на РЦБ /Информ.-М.-1998г. 77 22. Лиховидов В.Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков /Forexclub.-Владивосток.-1999. 23. Максимальные ставки по рублевым депозитам физических лиц //Ведомости.-2005.-№4. 24. Маршалл А. Принципы экономической науки /Прогресс.-М.-1993. 25. Медведев А. Инфляция поджимает //Финанс.-2004.-№38. 26. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России. Воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития /Альпина Паблишер.-М-2002. 27. Митяев О. Нефть зашкалила за $51 //Ведомости.-2004.-№183. 28. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций / СпБ.-2002 29. Оверченко М. Россия теряет популярность //Ведомости.-2004.№187. 30. Постановление Правительства РФ от 26 июня 1999 г. №696 «О внесении дополнения в положение о составе затрат по производству и реализации продукции…». 31. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. №379 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений…». 32. Протокол №14 от 31 октября 2002 г. Биржевого Совета ММВБ «Правила листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на ММВБ». 33. Рейтинг банков (www.banks-rate.ru/cgi-bin/bnkfnd?actn=9&rateno=1& month=) 34. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура /Инфра.-М.-1996. 35. Рынок облигаций. Серия Reuters для финансистов /Альпина паблишер.-М.-2003г. 36. Рынок ценных бумаг /Под ред. Галанова В.А. - Финансы и статистика.-М.-2003г. 37. Рыцарева Е. Телекоммуникации //«Эксперт».-2004.-№37. 78 38. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия /Инфра-М.-М.-2003. 39. Стома А. Текущее состояние и перспективы развития рынка финансовых долговых инструментов с фиксированной доходностью //РЦБ.-2001.-№6. 40. Фъючерсы на энергоносители //«Ведомости».- различные номера за 2004/2005 гг. 41. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции /Инфра-М.-М.-1998. 42. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа /Инфра-М.-М.1995. 43. 2001 High –Yield Annual Review //J.P.Morgan.-2002 44. Emerging Stock Market Factbook 1998 //IFC.-Washington.-1998. 45. Historical by product (www.nymex.com/jsp/markets/md_histor.jsp) 46. Historical prices (www.sotis.org/section-3-3.html) 47. Interest rate statistics (www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate) 48. Jones R. The trading game. Playing by the numbers to take Millions /John Wiley&Sons.-1999. 49. S&P пока не поднимет рейтинг РФ //Ведомости.-2004.-№185. 50. www.alpari-idc.ru 51. www.cbr.ru 52. www.e-inform.com.ua 53. www.micex.ru 54. www.minfin.ru 55. www.newsru.com 56. www.rbc.ru 57. www.regnm.ru
Цена:	Договорная