Название Программный трейдинг на рынке акций
Количество страниц 96
ВУЗ ФАПРФ
Год сдачи 2009
Содержание Содержание.
Введение ………………………………………………………………3 Глава 1. Программный (системный) трейдинг: основные идеи
1.1. Сущность программного трейдинга. Преимущества и недостатки механических торговых систем. …..………………… ................... …. 5
1.2. Концепции, лежащие в основе механических торговых систем 14
Глава 2. Проектирование системы принятия решений
2.1. Формулирование торговой идеи и определение базовых элементов механической торговой системы………………………...…………...33
2.2. Методы и порядок тестирования механической торговой системы……… .......... ……………………………………………….... 39
2.3. Оптимизация параметров и показатели эффективности стратегии. 51
2.4. Управление рисками в программном (системном) трейдинге 57
Глава 3. Разработка авторской механической торговой системы
3.1. Описание концепции механической торговой системы…………... 64
3.2. Тестирование механической торговой системы…………………… 70
3.3. Характеристика авторской механической торговой системы
и результаты ее использования на российском рынке акций…….. 75
Заключение………………………………………………………… 80
Список литературы………………………………………………………………. 82 Приложения………………………………………………………………………......84
Список литературы Список использованной литературы.
1. Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. - М.: ИК Аналитика. 2001.-312 с.
2. Демарк Т. Технический анализ — новая наука. – М.: Диаграмма, 1999.-288 c.
3. Кац Дж., МакКормик Д. Энциклопедия торговых стратегий/ Перевод с англ. - М.: Альпина, 2002. — 400 с.
4. Лебо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Перевод с англ. -М.: Альпина, 2000. – 304 с.
5. Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта. – М.: Олимп- Бизнес, 2004.- 544 с.
6. Миркин Я.М. Ценные бумаги и финансовый рынок: Профессиональный курс в Финансовой Академии при Правительстве РФ.- М.: Перспектива,1995.-536с.
7. Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. - М.: Сокол, 1996.- 592 с.
8. Пардо Р. «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера»./ Перевод с англ. – М. Минакс, 2002. – 224 с.
9. Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс. – М.: Альпина, 2001. – 768 с.
10. Covel, Michael, Trend following: how great traders make millions in up or down markets, 2004. p.11
11. Elder, Alexander, Trading for a living: psychology, trading tactics, money management, 1992. p.66
12. Kaufman, Perry, Trading systems and methods- 3 edition- p.505
13. Williams, Bill, New trading dimensions: how to profit from chaos in stocks, bonds, and commodities, p.35
14. Wilder, J. Welles, New concepts in technical trading systems, 1978. p.143
15. Chuck LeBeau , Chuck LeBeau’s System Traders Club BULLETIN, Vol.1,
№3, June, 1998
83

16. Оверченко М., Бочкарева Т. Заработать на чужих ошибках// Ведомости.-25.02.05.
17. Боровин А. Изучаем RSI// Валютный спекулянт, №10, 2000
18. Дерри Т. Торговые системы//Валютный спекулянт, № 1 (15), 2001
19. Копыркин К. Индикатор тренда на основе динамического ценового канала// Современный трейдинг, №4, 2001
20. Минаев В. Изучаем MACD// Валютный спекулянт, №4, 2000
21. Сафин Изучаем стохастический осциллятор// Валютный спекулянт, №11, 2000
Цена: Договорная