| Название | Кредитные риски: Сущность, виды и управление на примере МКБ "Москомприватбанк" |
| Количество страниц | 102 |
| ВУЗ | МЭСИ |
| Год сдачи | 2009 |
| Содержание | Содержание: 2.5 Анализ процентного риска МКБ “Москомприватбанк”………………… 3 Рекомендации по снижению уровня кредитных рисков МКБ “Москомприватбанк”………………………………………………………….. Заключение……………………………………………………………………... Перечень используемой литературы…………………………………………. Приложение А Обобщенная схема банковских рисков …………………………… Введение Эффективная национальная экономика - гарантия независимости государства. Она требует комплексных программ экономических реформ, реальных гарантий неотразимости перехода от административно – хозяйственных методов управления к рыночной экономике. Значительная роль в экономических реформах принадлежит эффективной финансовой и денежно - кредитной политике. Банковские реформы состоят из изменения структуры кредитного обращения, которое приведет к новым формам предоставления кредитов и их свободной продажи предприятиям, а также совершенствования технологии управления кредитными рисками. В условиях формирования рыночной среды, развития промышленного и сельскохозяйственного производства большое внимание в организационной и структурной перестройке экономики отводится коммерческим банкам и банковской системе в целом. Актуальность выбранной темы выпускной работы бакалавра характеризуется тем, что одной из проблем в осуществлении реформирования и становления финансово - кредитного механизма, а так же и развития банковской системы в целом, является достаточно высокая рискованность кредитных операций. Необходимо указать, что основополагающими причинами являются: нормативно - правовое несовершенство вопроса защиты интересов кредитора от кредитных рисков, неудовлетворительное финансово-хозяйственное состояние субъектов предпринимательства, не достаточная кадровая подготовка работников банковской системы. Ситуация, которая сложилась в банковской сфере, свидетельствует о том, что банки терпят финансовый крах в связи с чрезвычайно рискованной кредитной политикой. Этим объясняется потребность во всестороннем изучении отечественного и частично иностранного опыта относительно снижения уровня кредитных рисков, исследования современного состояния по данной теме, освещения новых методов, концептуальных подходов, научно-методических рекомендаций по вопросу снижения рисковых для банка операций и усовершенствования законодательства в этой области. Проблема обеспеченности возвращения кредитов, реализации залогового права и формирования резерва покрытия на возможные потери, а также оценки и страхования имущества нашли свое отображение в работах Лаврушина О.М., Мороза А.Н., Баканова М.И., Балабанова И.Т., Ковалева В.В., Галасюка В.М., Костюченко В.М. и прочих российских ученых. Между тем, на настоящее время в России комплексного определения видов кредитных рисков, источников их возникновения, анализа влияния на прибыльность - убыточность кредитных операций в условиях перехода к рынку не проводилось. Такое положение объясняется прежде всего ограниченным использованием товарно - денежных отношений на протяжении продолжительного времени. Это исключало необходимость обеспечения гарантии возвращения выданных займов, оценки кредитоспособности заемщика и соответственно и страхования кредитов. Поэтому, по причинам сложности и многогранности проблемы, которая исследуется, немало вопросов нуждается в углубленном системном изучении. Объектом исследования является коммерческий банк МКБ “Москомприватбанк”. Предметом исследования являются риски, при экономических отношениях, которые возникают между банком и другими субъектами хозяйственной деятельности. Целью работы является изучение теоретических, методологических и практических аспектов управления кредитными рисками, разработка рекомендаций относительно снижения рискованности банковских операций. Поставленная цель обуславливает необходимость решения следующих основных задач: - изучить теоретические аспекты управления кредитными рисками в коммерческом банке; - провести анализ кредитных рисков коммерческого банка на примере ЗАО МКБ “Москомприватбанк”; - выработать рекомендации относительно снижения уровня кредитных рисков в МКБ “Москомприватбанк” Методологическую и теоретическую основу работы составляют существующие разработки российских и зарубежных научных деятелей, законодательные и нормативные акты Правительства РФ, Центрального Банка РФ, внутрибанковские инструкции и положения. Информационную основу составляют отчетные и текущие материалы МКБ “Москомприватбанк”, данные периодической печати, другие источники информации. |
| Список литературы | Заключение
В результате проведенного исследования необходимо сделать нижеследующие выводы. Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно - кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых результатов. Она является одним из элементов банковской политики. Кредитная политика является важнейшим инструментом достижения стратегических целей коммерческого банка. От ее успешной реализации во многом зависит финансовый результат банковского учреждения. Важнейшей задачей кредитной политики является политика управления кредитными рисками коммерческого банка. Процесс кредитования можно разделить на несколько этапов, каждый из которых сводится к стремлению снижения рискованности кредитного портфеля банка и определяет степень его надежности и прибыльности: – рассмотрение заявки на получение кредита и переговоры с будущим заемщиком; – изучение кредитоспособности клиента и оценка риска по ссуде; – подготовка и заключение кредитного соглашения; – контроль за выполнением условий соглашения и погашением кредита. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса МКБ «Москомприватбанк» показал, что наибольший удельный вес в структуре актива на 01.01.2004 года занимает кредитный портфель банка (29,24%), причем он увеличился за отчетный год на 7,09%. Абсолютное увеличение кредитов и задолженности клиентов составило 1543 тыс. руб. (темп роста 166,28%). Резервы созданные банком, увеличились на 24 тыс. руб., то есть темп их роста составил 102,46%. Это свидетельствует об улучшении надежности банка. В 2003 году наибольшую долю – 31,40% от общей суммы кредитного портфеля МКБ «Москомприватбанк» занимали кредиты, выданные под 19 % годовых. Под более высокие проценты банком было предоставлено значительно меньше ссуд: под 20 % - 17,01% от общей суммы кредитного портфеля; под 22 % - 16,79%. За отчетный год банком были снижены процентные ставки за пользование кредитом. В результате снижения процентной ставки доли кредитов, выданных банком под 22%, 20%, 19%, 18% годовых снизились соответственно на 8,65%, 8,41%, 16,24% и 0,82%. В общем объеме кредитного портфеля МКБ «Москомприватбанк» на 01.01.2003 года стали занимать ссуды, выданные банком под 17% годовых (удельный вес – 34,62%, который вырос на 22,03%; темп роста составил 457,34%) и под 16% годовых (удельный вес – 12,09%), которые были предоставлены первоклассным заемщикам с хорошей «кредитной историей» и достаточным обеспечением по кредиту. Исследуемому банку необходимо пересмотреть лимиты кредитования, установленные для различных отраслей народного хозяйства, указанные во второй главе работы, в связи со следующими причинами: - наибольшее снижение доходности кредитов в МКБ «Москомприватбанк» наблюдалось у заемщиков, работающих в отрасли сельского хозяйства притом, что наибольший удельный вес как на 01.01.2003 года, так и на 01.01.2004 года в кредитном портфеле банка занимала именно эта группа кредитов; - на 01.01.2005 года основная часть просроченных и пролонгированных кредитов приходится именно на заемщиков отрасли сельского хозяйства; Основные способы работы банка с проблемными кредитами состоят в следующих мероприятиях: а) разработка и реализация плана улучшения производственной деятельности заемщика, модификация кредитного соглашения; б) погашение задолженности за счет изменения обязательств, в том числе путем: - предоставления нового кредита в погашение задолженности, включая и начисленные проценты, по действующему кредитному договору (рефинансирование); - уступки права требования, продажи кредитов, секъюритизации кредитов; в) погашения задолженности без изменения условий кредитного договора, в том числе путем погашения задолженности заемщика за счет кредитования его дебиторов; г) реализации предмета залога. Перечень используемой литературы 1. Закон РФ “О банках и банковской деятельности” от 07.12.2000 года №2121 – 111. |
| Цена: | Договорная |