Банковское дело. Тема 3. УПРАВЛЕНИЕ ПАССИВАМИ КБ

* * Челябинский государственный университет Институт экономики отраслей бизнеса и администрированияКафедра «Экономика отраслей и рынков» Предмет: «Банковское дело» Преподаватель: КАЛЕДИН Сергей Викторович Тема 3.2: Управление пассивами коммерческих банков * * План Ресурсная база банка, требования к ней. Операции по формированию собственных средств банка. Межбанковские кредиты. Депозитные операции. Банковские векселя и облигации * * Пассивные операции - это операции по формированию ресурсной базы банка. * * Ресурсная база банка – собственные и привлеченные ресурсы, находящиеся в распоряжении банка, отражаемые по пассиву баланса и используемые для активных операций. * * Ресурсная база банка должна быть оптимальной по критериям: Достаточности объемаСтоимостиСтабильностиУправляемости * * Пассивы банка классифицируются: По источнику получения;По срочности;По ценовому фактору;По управляемости (гибкости). * * По источнику получения Собственные ПривлеченныеЗаемные Обязательствабанка * * По срочности: Довостребования Срочные Постоянные Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные * * По ценовому фактору: Бесплатные Платные Дешевые Дорогие * * По управляемости: Легкоуправляемые (гибкие);Трудноуправляемые (негибкие). * * Операции по формированию СС: Взносы в уставный капитал (продажа акций, паев);Получение прибыли;Формирование фондов банка. * * Межбанковские кредиты Центральногобанка Других КО Прямые Через посредников * * Межбанковские кредиты – это: Легкоуправляемый ресурс;Дорогой ресурс;Применяются чаще всего для оперативного регулирования ликвидности. * * Межбанковские кредиты Через посредников Прямые Овердрафт по к/сч Кредитный договор Банки Небанки * * Ставки рынков МБК: Ставка предложения (MIBOR);Ставка спроса (MIBID);Средняя фактическая ставка (MIAKR). * * Кредиты ЦБ РФ: Ограниченный доступ;Требования по обеспечению;Ограничения по использованию. * * Депозиты -экономические отношения по поводу передачи средств клиента во временное пользование банка. Представляют основную массу обязательств банка. * * Депозиты классифицируются по их владельцу: Юридических лиц Физических лиц * * По срокам: До востребования;Срочные: - краткосрочные - среднесрочные - долгосрочные * * Депозиты до востребования могут быть изъяты в любой момент. Основной вид в РФ - расчетные и текущие счета предприятий и организаций, ИПТребование владельцев - ликвидность средств.Дешевый ресурс для банка.Нестабильны. * * Срочные депозиты привлекаются на фиксированный срок Требования владельцев - сохранность и доходность.Чем «длиннее», тем дороже для банка.Разнообразные дополнительные условия. * * Условия срочных депозитов: Процентная ставка и порядок начисления и снятия процентов;Минимальный размер;Возможность довклада;Возможность частичного изъятия;Предварительное уведомление;Пролонгации;Овердрафт. * * Банковский сертификат – денежный документ, удостоверяющий внесение в банк суммы и право на получение суммы вклада и процентов Депозитные – для юр.лицСберегательные – для физ.лиц * * Сертификаты в РФ Только срочные (СС не более 3 лет, ДС – не более 1 года);Только рублевые;Именные или на предъявителя;Не могут быть расчетным и платежным средством;Содержат обязательные реквизиты;Требуют регистрации условий в ТУ ЦБ РФ. * * Депозитная политика Государственный уровень – ССВ, денежно-кредитная политика, налогообложение доходов, борьба с псевдобанками; Уровень банков – круг вкладчиков, ассортимент вкладов, методы привлечения и удержания, определение качества. * * Принципы: Комплексность;Обоснованность;Оптимальность;Эффективность;Безопасность. * * Качество депозитной базы Уровень расходов на обслуживание;Стабильность;Оборачиваемость и оседаемость;Возможность трансформации. * * Коэффициенты стабильности депозитной базы К с = Сумма досрочно изъятых депозитов/ Сумма депозитовКс = Кол-во досрочно расторгнутых деп. договоров/ Кол-во деп. договоров * * Оборачиваемость депозитов Об = Ср.остаток депозитов * Дни / Оборот по выдаче * * Коэффициент оседания Ко = Окон – Онач / Оборот по поступлению * * Коэффициент трансформации К т = (1 – Дебетовый об. краткоср. ссуд /Кредитовый об. краткоср. депоз.) * 100% * * Банковские векселя и облигации: Недепозитные источники;Привлечение средств с рынка ценных бумаг;Рублевые и валютные;БВ – краткосрочные, БО – долгосрочные. * *