Макроэкономическое прогнозирование. (Шпаргалки)
| Разделы | Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика |
| Тип | |
| Формат |
 Microsoft Word
|
| Язык | Украинский |
| Загрузить архив: | |
| Файл: ref-23143.zip (57kb [zip], Скачиваний: 73) скачать |
№31 Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України
—— принцип цілісності, забезпечується розробленням
взаємоузгоджених прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих
адміністративно-територіальних одиниць на коротко- та
середньостроковий періоди;
—— принцип об'єктивності,який полягає в тому,що прогнозні та
програмнідокументиекономічногоі соціального розвитку України
розробляютьсянаосновіданихорганівдержавної статистики,
уповноваженогоцентральногоорганувиконавчоївладизпитань
економічноїполітики,іншихцентральнихі місцевих органів
виконавчої влади,органівмісцевогосамоврядування,атакож
звітних даних із офіційних видань Національного банку України;
—— принцип науковості, який забезпечується розробленням
прогнознихіпрограмнихдокументівекономічногоі соціального
розвитку на науковій основі,постійним удосконаленням методології
тавикористаннямсвітовогодосвідувгалузіпрогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку;
—— принцип гласності,який полягаєвтому,щопрогнозніта
програмні документи економічного ісоціальногорозвиткує
доступними для громадськості. Інформування про цілі, пріоритети та
показникицихдокументівзабезпечуєсуб'єктівпідприємницької
діяльностінеобхідними орієнтирами для планування власної
виробничої діяльності;
—— принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межахсвоїх
повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання
прогнозних іпрограмнихдокументівекономічногоісоціального
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Прогнозування та розроблення програмекономічногоісоціального
розвиткузабезпечуєкоординаціюдіяльностіорганіввиконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
—— принцип рівності,якийполягає в дотриманні прав та
врахуванні інтересів місцевого самоврядуваннятасуб'єктів
господарювання всіх форм власності;
—— принцип дотримання загальнодержавних інтересів,який полягає
втому, що органи виконавчоївладитаорганимісцевого
самоврядуванняповинніздійснюватирозроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку виходячи
з необхідності забезпечення реалізації загальнодержавної
соціально-економічної політики та економічної безпеки держави.
№32 Розробка прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку
Прогнозні та програмні документи економічногоісоціального
розвитку розробляються на основі комплексного аналізу
демографічної ситуації, стану використання природного,
виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу,
конкурентоспроможності вітчизняної економіки,оцінкидосягнутого
рівнярозвиткуекономікиісоціальноїсферита з урахуванням
впливу зовнішніхполітичних,економічнихтаіншихфакторіві
очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі.
Показники прогнознихіпрограмних документів економічного і
соціальногорозвиткуєорієнтиромдлярозробленнясуб'єктами
підприємницької діяльності власних прогнозів, планів,
бізнес-планів та інших документів.
Прогнози економічногоісоціальногорозвиткуУкраїни на
середньо- та короткостроковийперіодитаДержавнапрограма
економічного і соціального розвиткуУкраїнинакороткостроковий
період розробляються в строки та в порядку,встановлені Кабінетом
Міністрів України.
№33 Прогноз економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період
Прогноз економічного і соціальногорозвиткуУкраїнина
середньостроковий період розробляється на п'ять років.
У прогнозі економічного ісоціальногорозвиткуУкраїнина
середньостроковий період повинні бути відображені:
аналіз соціально-економічногорозвиткукраїни за попередній
період та характеристика головнихпроблемрозвиткуекономікиі
соціальної сфери;
очікувані змінизовнішньополітичноїта зовнішньоекономічної
ситуації та їх вплив на економіку країни;
оцінка впливу можливих заходів державної політики у
прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;
цілі тапріоритетиекономічногоісоціальногорозвитку у
середньостроковому періоді та пропозиції щодонапрямівдержавної
політики у цей період;
прогноз кон'юнктури на внутрішніх тазовнішніхринках
стратегічно важливих видів товарів та послуг;
основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси
економічногоісоціального розвитку,втомучисліу розрізі
галузей економіки,АвтономноїРеспублікиКрим,областей,міст
Києва та Севастополя;
висновки щодотенденційрозвиткуекономіки країни протягом
середньострокового періоду.
Прогноз економічногоісоціальногорозвитку України на
середньостроковийперіодвикористовуєтьсяпідчасрозроблення
проектуПрограмидіяльності Кабінету Міністрів України і
публікується в газеті "Урядовий кур'єр".
№34. Прогноз економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період
Прогноз економічногоісоціальногорозвитку України на
короткостроковий період розробляється щорічно на наступний рік.
У прогнозіекономічногоісоціальногорозвитку України на
короткостроковий період повинні бути відображені:
аналіз соціально-економічного розвитку країни заминулийта
поточний роки та характеристикаголовнихпроблемрозвитку
економіки і соціальної сфери;
очікувані зміни зовнішньополітичноїтазовнішньоекономічної
ситуації та їх вплив на економіку країни;
оцінка впливу можливих заходів державної політики у
прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;
основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси
економічногоісоціальногорозвитку,втомучисліу розрізі
галузей економіки,АвтономноїРеспублікиКрим,областей,міст
Києва та Севастополя;
висновки щодо розвитку економіки країни у наступному році.
Показники прогнозу економічного і соціальногорозвитку
України на короткостроковий період використовуються для
розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку
Українитадляоцінкинадходжень і формування показників
Державного бюджету України.
№15 Модельна система УКР-МАКРО 3 має блочну структуру і містить 6 підсистем: “Виробництво”, “Зайнятість та безробіття”, “Фонди та капітальні вкладення”, “Фінанси та податки”, “Соціальна сфера”, “Ринок товарів і послуг”, які в свою чергу компонуються в два основні блоки: “Макропоказники” та “Міжпродуктові взаємодії”.
Особливістю використання згаданої блочної моделі є прогнозування вартісних макроекономічних показників в умовах інфляції, врахування темпів виробничого спаду в трансформаційний період та врахування залежності економіки від імпорту енергоносіїв, новітніх технологій, обсягів продовольства та товарів широкого вжитку. Для оцінки вартісних макроекономічних показників в умовах інфляції їх прогнозування ведеться або у порівнянних цінах, або через відношення базових показників у фактично діючих цінах до їх значення у порівнянних цінах, або за допомогою вартісних показників у фактично діючих цінах з урахуванням показника інфляції.
Екзогенні змінні моделі: дефлятор ВВП, частка інвестицій у реальному ВВП, обсяг імпорту нафти та обсяг імпорту газу.
Ендогенні змінні моделі: реальний ВВП у порівнянних цінах 1990 р., номінальний ВВП у фактичних цінах, обсяг інвестицій, обсяг проміжного споживання, величина випуску товарів і послуг, кількість зайнятих, рівень продуктивності праці, величина прихованого безробіття. Ендогенними також є показники формування номінального ВВП за категоріями доходу (оплата праці найманих працівників, обсяги споживання основного капіталу, прибутку, величина чистих податків на виробництво та імпорт) та відповідно категоріями використання (фактичне кінцеве споживання, валове нагромадження основного капіталу, зміна запасів матеріальних обігових коштів, обсяги експорту та імпорту товарів і послуг).
У двох основних блоках УКР-МАКРО 3 - “Макропоказники” та “Міжпродуктові взаємодії”, – моделювання змін ВВП здійснюється відповідно до виробництва головних для країни продуктів та їх реального товарообігу в натуральному обчисленні. Продукти, розглянуті в системі моделей, представляють різні галузі промисловості та сільського господарства: виробництво (видобуток) сировини і матеріалів, продуктів кінцевого споживання та електроенергії, товарів народного споживання, основних продуктів сільського господарства та харчової промисловості; показники вантажообороту транспорту та введення в експлуатацію житла.Моделювання в блоці “Міжпродуктові взаємодії” здійснюється на основі 28 рівнянь, з яких 24 мають стохастичну природу, а 4 є трендами. У версії УКР-МАКРО 3 реальний ВВП визначається динамікою виробництва основних продуктів у натуральному виразі, обсягів імпорту енергоносіїв, погодних умов та соціальних ситуацій, особливо у вугільній промисловості. Останні три параметри в моделі опосередковано за допомогою фіктивних змінних.
№ 16 Система моделей УКР-МАКРО4 є вагомим доповненням до попередньої версії і призначена для моделювання економічного розвитку залежно від темпів росту обсягів інвестування. У версії УКР-МАКРО4 керуючою змінною виступає частка інвестицій у реальному ВВП, якій в сценарних розрахунках відповідно для уповільненого чи прискореного зростання інвестицій надаються певні значення.
Рівняння для вартісних показників як для системи УКР-МАКРО 3 , так і для УКР-МАКРО4 мають однаковий вигляд, і їх моделювання здійснюється в реальному вимірі – з урахуванням інфляції через коригування цих показників на дефлятор ВВП. В обох моделюючих системах формально розрізняються прогнозні показники, які формують ВВП за категоріями доходу, та показники за категоріями його використання.
На основі системи УКР-МАКРО 3 розробляються два сценарії розвитку економіки України – оптимістичний та песимістичний, для УКР-МАКРО4 також розглядаються два варіанти прогнозних рішень – уповільнене чи прискорене зростання частки інвестицій.
Переваги та недоліки моделі. Перевагами цієї моделі є широке охоплення та значний ступінь деталізації міжгалузевих зв’язків вітчизняного виробництва, врахування специфіки української економіки, що стосується критичних обсягів постачання енергоресурсів (імпорт нафти, газу), акцентування розрахунків на складовій капіталу при розробці виробничої функції, варіантність способів дефлятування номінальних макроіндикаторів (три способи оцінки інфляційного впливу), кількісна оцінка соціальних ситуацій (внутрішніх шоків соціальної природи), варіантність оцінки темпів росту інвестування (прискорене та уповільнене).
Недоліками модельної системи є використання змінних, статистична необ’єктивність яких пояснюється специфікою функціонування вітчизняної перехідної економіки (чисельність зайнятих, рівень продуктивності праці) та недосконалістю статистичного обліку в Україні (величина чистих податків на виробництво та імпорт, зміна запасів матеріальних обігових коштів). Адже в умовах прихованого безробіття та необлікованої “тіньової” зайнятості важко дати вірну кількісну оцінку зайнятості та продуктивності праці. Крім того, за умов жорсткого податкового тиску, нестійкості відповідних правових норм, масової “бартеризації” розрахунків вітчизняні підприємці змушені надавати необ’єктивну інформацію щодо руху власних фінансових та матеріальних коштів.
№ 17Моделююча система “Бюджет”, яка призначена для вирішення задач бюджетного та макроекономічного моделювання, зокрема, оцінки очікуваних надходжень в держбюджет і обсягів його найважливіших витрат, прогнозування динаміки цін, обсягів платоспроможного попиту, експортно-імпортних потоків тощо [4]. Дана система побудована за блочним принципом, кожен із 8 блоків є окремою економіко-математичною моделлю або групою моделей.
Основу блоку “Виробництво” складають рівняння міжгалузевого балансу в базових цінах. У цьому ж блоці за нормативами балансу та галузевими індексами діючих цін, що розраховані відносно базових, визначаються величини відносної собівартості продукції кожної із галузей.
У блоці “Фінанси виробників та споживачів” розраховуються номінальні доходи та витрати виробників (з їх галузевою диференціацією) і споживачів. Модель дозволяє розрізняти групи споживачів за такими ознаками, як джерело отримання та величина доходів, соціальний статус тощо. Загальне (суспільне) споживання та його окремі складові, що фінансуються з державного бюджету, також можуть розглядатися у розрізі споживачів.
Платоспроможний попит споживачів залежно від їх прибутків, грошових накопичень і діючих цін, а також сукупний попит на інвестиції з боку виробників та держави визначається у блоці “Попит”.
У блоці “Бюджет” здійснюється розрахунок головних нормативів консолідованого бюджету та визначається їх вплив на собівартість продукції та обсяги виробництва (через податкові ставки, з одного боку, і прямі та опосередковані субсидії, державні інвестиції – з другого), на попит споживачів (через заплановані витрати на суспільне споживання) і на інші фінансові показники. Реалізовано декілька стратегій субсидування виробництва, зокрема, фіксації деяких цін на заданому рівні з покриттям частини витрат виробників з держбюджету. Модель визначення обсягів субсидування, необхідних для забезпечення цієї стратегії, також входить в даний блок [4].Розрахунок діючих цін здійснюється в блоці “Ціни”, причому сюди входять моделі витратного, монопольного, олігопольного, конкурентного та інших механізмів ціноутворення.
У блоках “Експорт” та “Імпорт” здійснюється прогнозний розрахунок їх обсягів.
Блок “Макроекономічні показники” призначений для розрахунку змін грошової маси в обігу, курсів обміну національної валюти, агрегованих показників цін (дефлятор ВВП, індекс споживчих цін) та інших макроагрегатів.
Моделююча система “Бюджет” використовувалася для аналізу проекту бюджету на 1996 р. в контексті сценарного моделювання: було розглянуто оптимістичний, реалістичний та помірно песимістичний сценарії. За кожним з них припускається, що монетарні показники є основними впливовими чинниками економічної стабілізації, а варіація їх величин залежить від певних (для кожного сценарію – своїх) параметрів грошово-кредитної політики. На основі кожного виду сценарію надаються прогнози динаміки цін та оцінки гранично можливих обсягів грошової маси в обігу.
Переваги та недоліки моделі. Перевагами даної моделі є її чітка специфікація (розгляд державного бюджету як основного інструменту обліку суспільних доходів та витрат), врахування вітчизняної специфіки відносин виробника та держави (обсягів і структури субсидування та оподаткування), оцінка впливу функціонування різних механізмів ціноутворення (витратного, монопольного, конкурентного).
Недоліками моделі є застосування змінних, що не мають точного статистичного відображення в Україні (величина доходів та заощаджень населення, попит на інвестиції з боку суб’єктів господарювання та держави, диференціація споживачів за соціальним статусом згідно з офіційними статистичними даними). Адже значна частина доходів населення України формується в “тіньовому” секторі, а більша частина заощаджень знаходиться поза межами банківської системи та здійснюється в іноземній валюті, що нівелює офіційні статистичні дані. Складно також оцінити фактичний інвестиційний попит, оскільки його реальна величина зменшується через надзвичайно високу ціну кредитних ресурсів в Україні (існує незадоволений попит). Рівень вітчизняних соціологічних досліджень на сьогодні не дозволяє зробити адекватну стратифікацію суспільства за майновим (соціальним) статусом. Тому будь-які оцінки споживчих доходів у такому розрізі статистично ненадійні.
№ 18 Модель середньострокового прогнозування призначена для розрахунку щорічних темпів росту ключових макроекономічних змінних (реального ВВП, рівня інфляції та безробіття) і базується на використанні виробничих функцій типу Кобба-Дугласа [1,2].
Екзогенні змінні моделі (які віднесені авторами до чинників економічного зростання, що формують пропозицію) характеризують наявність працездатного населення, рівень безробіття, індекс матеріальних витрат, величину виробничого основного капіталу, завантаженість основного капіталу (виробничих потужностей), зношеність основного капіталу, обсяг капітальних вкладень, паливно-енергетичний баланс. Кількісна оцінка ВВП з боку сукупного попиту конкретизується за допомогою показників оплати праці, чисельності працездатного населення, фонду споживання, фонду накопичення, рівня інфляції.
Дана модельна розробка фактично передбачає використання двох моделей – степеневої квартальної моделі та лінійної річної (залежно від формалізації виробничої функції, що описує динаміку реального ВВП). Степенева модель Б. Панасюка, І. Сергієнка, Л. Гуляницького складається з 8 стохастичних рівнянь, на основі яких здійснюються прогнозні розрахунки реального ВВП, задіяних обсягів основного виробничого капіталу, частки задіяних трудових ресурсів, обсягів капітальних вкладень та обсягів прибутку підприємств. При цьому враховуються такі керуючі параметри, як частка безробітних, ступінь зносу та використання основного виробничого капіталу, коефіцієнти матеріаломісткості, базисні та поточні податкові ставки (ПДВ та податку на прибуток). Лагові змінні інвестиційних вкладень охоплюють період до двох років. Дляпереходу від реального до номінального виміру ВВП в моделі розраховується агрегований показник цін (дефлятор ВВП).
Особливістю зазначеної моделі є використання експертних оцінок для коригування статистичних даних, що характеризують період початку 90-х років. Також експертним шляхом визначаються межі, в яких знаходиться траєкторія динаміки ВВП, а потім знаходяться модельні параметри, за яких прогнозна крива значень ВВП вкладається в зазначені межі.
Лінійна модель призначена для складання довгострокових прогнозів і у робочому варіанті містить три основні функціональні залежності для визначення реального обсягу ВВП: визначається величина задіяного капіталу як функція від величини (бажаного) основного капіталу, обчисленої на кінець періоду за балансовою вартістю та ступеня його спрацювання; визначається частка задіяних трудових ресурсів, що залежить від чисельності працездатного населення та ступеня використання основного капіталу; величина реального ВВП в цінах 1992 р. є адитивною функцією, що містить дві вищезазначені залежності та характеристику впливу стохастичних змінних. На базі лінійної моделі вирішується задача квадратичної оптимізації з неточно заданими даними, причому траєкторія динаміки ВВП визначається експертним шляхом; для вирішення задачі авторами розроблений та комп’ютерно реалізований програмний комплекс. Це дає змогу здійснювати прогнозні розрахунки за двома сценарними варіантами розвитку економіки України – помірним та мінімальним.
Переваги та недоліки моделі. Перевагами моделі Б. Панасюка є оцінка стану основного виробничого капіталу (ступеня його спрацювання та експлуатації), врахування показників паливно-енергетичного балансу, залучення експертних оцінок як способу коригування та доповнення статистичних даних.Недоліками є спрощеність опису макроекономічних процесів (фактично експертно задається ВВП лише на стадії його виробництва), спрощено формалізацію виробничої функції (не враховується технічний прогрес або рівень розвитку продуктивних сил); оцінка внеску в динаміку ВВП трудових ресурсів здійснюється на основі показника чисельності зайнятих, який в Україні є неадекватною характеристикою, як зазначалося вище.
№ 19 Економетрична модель економічного зростання у перехідних економіках була розроблена співробітниками МВФ О.Гаврилишиним, І. Ізворскі, Р. Рооденом [6]. У даній розробці автори використали регресійний аналіз, виділяючи кілька впливових факторів, що характеризують інституційні зміни в економічномусередовищі.
Ендогенною змінною моделі є темп зростання реального ВВП.
Екзогенними змінними виступають такі показники: темп інфляції (характеризує макроекономічну політику), індекс структурної реформи (опосередковує рівень реалізованих структурних реформ), обсяг урядової діяльності, який вимірюється державними витратами як відсотком від ВВП (демонструє прояв економічних спотворень, зумовлених високим рівнем оподаткування та бюрократизації).
У цій моделі присутні змінні, які характеризують два види “стартових умов”, одна з них охоплює макроекономічні спотворення та незнання ринкових процесів, а друга – рівень розвитку соціалістичної економіки та асоційованих з ним спотворень.
Модель було проаналізовано за допомогою групових даних для 25 країн з перехідною економікою за 1990–1997 рр. (200 спостережень). Особливістю даної моделі є варіантність та специфіка її використання. У першому випадку автори здійснювали декомпозицію ретроспективного періоду на періоди 1990–1993 рр. та 1994–1997 роки. У другому випадку застосовували деталізацію індексу структурних реформ, щопере дбачає введення додаткових незалежних змінних: субіндексу структурних реформ для лібералізації внутрішніх цін, субіндексу структурних реформ для приватного входу на ринок, субіндексу структурних реформ для лібералізації торгівлі та системи обмінного курсу, субіндексу структурних реформ для правової реформи.
Модель формалізована у вигляді лог-лінійної багатофакторної регресійної залежності.
Переваги та недоліки моделі. Перевагою цієї моделі є застосування інституціоналістського підходу при виборі пояснюючих змінних моделі, що дає змогу кількісно оцінити трансакційні витрати українського суспільства; а недоліком – відсутність інструментального методу побудови рівнянь моделі.
№ 23.Загальна структура комплексу моделей. Макроекономічна секторна модельскладається із наступних блоків: Блок 1. Екзогенні показники, що визначають сценарні умови прогнозу: державні регулятори (ставки оподаткування, відсотки нарахувань на заробітну плату, рівень пільг по податках, дефіцит бюджету, індекс обсягу державних субсидій, індекси державних капітальних трансфертів, індекси державних інвестицій в бюджетну сферу, індекс бюджетних витрат на обслуговування зовнішнього боргу та ін.), концептуальні показники ефективності (індекс продуктивності праці, співвідношення індексу реальної заробітної плати та продуктивності праці), монетарні показники (середньорічні ставки по депозитах та кредитах, індекс курсу долара США), а також показники експорту й імпорту (з моделі МГБ);
Блок 2. Розрахункові показники, що використовуються в прогнозних розрахунках (дефлятор ВВП, індекс чисельності зайнятих, індекс чисельності пенсіонерів, індекс чисельності самозайнятих підприємців, чисельність платників фіксованого податку, індекс реальної заробітної плати, питома вага натурального споживання у валовому прибутку домашніх господарств тощо).
Блок 3. Оціночні і прогнозні показники в розрізі інституційних секторів економіки, включаючи взаємовідносини із сектором “решта світу” (первинні доходи, взаємні фінансові перетоки, наявні доходи, споживання та заощадження, капіталоутворення, чисте кредитування чи запозичення).
Блок 4. Результуючі показники, що характеризують як ретро-, так і перспективні структурні і реальні зміни первинних доходів кожного з інституційних секторів економіки, обсяги потоків фінансових ресурсів між секторами економіки, що формують наявні доходи та їхнє використання на споживання і заощадження, нагромадження основних фондів та приріст запасів оборотних коштів, чисте кредитування або запозичення.
№ 24 Прогнозна модель міжгалузевого балансу містить 5 блоків.
Блок 1. Визначення реальних змін в експорті та імпорті за галузями класифікації МГБ. У цьому блоці здійснюються розрахунки впливу зміни ефективного реального валютного курсу та світового попиту на галузеві обсяги експорту та імпорту. Для цього на базі квартальних звітних даних експорту та імпорту в розрізі головних партнерів експортерів та імпортерів та галузевих груп товарів і послуг проводиться економетричний аналіз залежності галузевих обсягів експорту та імпорту від зміни ефективного реального валютного курсу по кожному із партнерів.
Блок 2. Екзогенні показники, що включають показники споживання і нагромадження основного капіталу, а також приріст запасів матеріальних оборотних коштів за секторами економіки (з макроекономічної секторної моделі), концептуальні показники реальної зміни коефіцієнтів прямих матеріальних витрат у прогнозному періоді, галузеві індекси цін.
Блок 3. Розрахунковий, у якому визначається галузевий вектор кожного елемента кінцевого споживання, виходячи із оціночних і прогнозних розрахунків галузевої структури кожного елемента кінцевого використання по секторах економіки та сукупного вектора кінцевого використання ВВП в цілому.
Блок 4. Розрахунковий, де визначаються прогнозні матриці коефіцієнтів прямих матеріальних витрат.
Блок 5. Розрахунковий – служить для визначення галузевих обсягів випуску, доданої вартості і проміжного споживання виходячи з прогнозного вектора кінцевого використання ВВП і прогнозних матриць коефіцієнтів прямих матеріальних витрат.
№ 22 Моделювання обсягу та складових ВВП у секторному та галузевому розрізах Методичною базою комплексу моделей, що пропонується, є Система національних рахунків (СНР), міжгалузевий (МГБ) та платіжний баланси. Для прогнозних розрахунків використовуються дані офіційної статистики.
За допомогою моделей можна здійснити узгоджений прогноз основних макроекономічних показників, що характеризують весь оборот ВВП у секторному, а виробництво і використання ВВП – у галузевому розрізі.
Авторами визначено, що моделювання поведінки суб’єктів економічної діяльності в Україні потребує врахування специфіки чинників економічних процесів, для чого інструментарій багатьох зарубіжних моделей не є придатним.
Особливого значення в економічній практиці набувають моделі, що дозволяють одночасно обгрунтовувати управлінські рішення і прогнозувати основні макроекономічні показники.
Прогнозна секторна (за інституційними секторами економіки) модель по аналогії зі звітною моделлю СНР, надає можливість представити економіку країни як у пропорціях ВВП, так і в балансових пропорціях по кожному сектору економіки; проаналізувати процеси формування фінансових ресурсів у вигляді доходів, їх перетоки відповідно до встановлених державою регуляторів та дії інших факторів, пов’язаних з необхідністю відтворення ВВП незалежно від достатності ресурсозабезпечення кожного сектора економіки; встановити наявність факторів, що виводять систему з рівноваги.
Крім того, модель дає можливість розробникам прогнозу в імітаційному режимі визначити зміни у структурі виникнення та в перетоках фінансових ресурсів під впливом прогнозованих змін у податковій системі та реагування на них суб’єктів господарювання. Це означає необхідність використання в моделі рівнянь, що характеризують поведінку суб’єктів господарювання: наприклад, врахування впливу зміни процентних ставок на інвестиційні та споживчі процеси, очікуваного збільшення довіри населення до банківської системи і держави щодо безпеки грошових вкладів населення тощо.
Моделювання зазначених процесів у відтворенні ВВП будується таким чином, щоб відобразити перехресно процеси відтворення ВВП на різних стадіях його обороту в секторному розрізі, з однієї сторони, і збалансувати доходи та їх використання по кожному з секторів економіки – з іншої.
У результаті секторного моделювання відбувається визначення: ВВП, розподіленого за складовими його секторної структури первинних доходів; фінансових перетоків між секторами економіки; наявних доходів та їх використання; утворення чистого кредитування чи запозичення за підсумками року.
Загальна характеристика комплексу моделей. Характерною ознакою комплексу моделей є синтетичне врахування впливу екзогенних шоків на обсяги галузевого виробництва і відповідно – ВВП та ендогенних факторів економічного зростання, пов’язаних із поступовою ліквідацією трансформаційних деформацій у відтворювальних секторних та цінових пропорціях ВВП. Тобто в моделі враховується не лише можливість нарощування (зменшення) експорту галузей та імпортозаміщення, а й специфічні чинники економічного зростання, такі як гармонізація міжсекторних та міжгалузевих фінансових взаємовідносин, зростання кредитування галузей економіки, зростання прибутковості та обсягів обігових коштів, інвестицій тощо.
Такий підхід пояснюється специфічним станом економіки України, наявністю системних “блокаторів” економічного розвитку, що гальмують реакцію виробників на зміни їх конкурентоспроможності та відповідно у зовнішньому і внутрішньому попиті на їхні товари та послуги. Врегулювання секторних структурних, кредитно-інвестиційних процесів, зменшення негативної дії таких “блокаторів” на даному трансформаційному етапі формування ринкової економіки в Україні стає самостійним чинником економічного розвитку.Характерним для моделей є відсутність детального моделювання фінансових ринків, хоча при моделюванні взаємовідносин секторів економіки з фінансовими корпораціями враховується коливання відсоткової ставки та обмінного курсу. Ті часті зміни, що мають місце на українських фінансових ринках протягом року, унеможливлюють моделювання їх поведінки на значну перспективу.
Квартальні розрахунки забезпечують врахування циклічних коливань та можливість кращого підрахунку часових лагів між чинниками економічного зростання та самим процесом.
Інша особливість полягає у ступені використання екзогенних параметрів, особливо змінних, що характеризують внутрішню економічну політику. Модель дозволяє змінювати податкові ставки по головних загальнодержавних податках, змінювати частку пільговиків (розширювати чи звужувати базу оподаткування) і аналізувати відповідні зміни у перерозподілі фінансових потоків між секторами економіки. Отже, припущення прогнозу справджується залежно від стабільності внутрішньої податково-бюджетної політики.
Особливістю макромоделі є також одночасне проведення розрахунків методом нарахувань (за методикою СНР) та корекції отриманих результатів за допомогою імітації змін у міжсекторній кредиторській та дебіторській заборгованості. Тобто модель враховує наслідки поліпшення (погіршення) ситуації з платіжною кризою залежно від ступеня врегулювання макроекономічних деформацій в секторних та галузевих пропорціях перерозподілу доходів. У цій же частині можна враховувати фактор зміни рівня примусового вилучення податків.
Модельні секторні розрахунки надають можливість імітувати або враховувати бюджетні показники (за наявності проекту консолідованого бюджету та позабюджетних фондів) як по доходах, так і по витратах. А саме, враховуються: головні та інші податкові надходження (методом нарахувань та з урахуванням заборгованості по них), нарахування в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, соціальні і капітальні трансферти, поточні трансферти та факторні доходи у взаємовідносинах із “рештою світу”, бюджетні поточні витрати на індивідуальне та колективне споживання, інвестиції тощо.
Модельні розрахунки враховують поведінку економічних агентів, яка залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників. Серед внутрішніх чинників визначальною є зміна системи розподілу доходів між секторами економіки, рівень наближення наявних доходів в секторі нефінансових корпорацій та в секторі домашніх господарств до оптимального (зменшення деформацій в структурі наявних секторних доходів), зміни реальних наявних доходів на душу населення, зміни в диференціації доходів населення, зростання кредитоспроможності реального сектора економіки (у галузевому розрізі), відповідні зміни у кредитуванні галузей економіки тощо.
Серед зовнішніх чинників враховуються показники зацінової конкурентоспроможності, показники сегментів зовнішнього ринку (у галузевому та географічному вимірі) та ефективний реальний обмінний курс.
Нефінансові корпорації вважаються залежними як від власних ринків збуту, так і можливості реагування на їх розширення. Припускається, що підприємства самі визначають власний рівень виробництва та зміни власних запасів оборотних коштів згідно із зустрічним попитом, проте водночас стримуючим чинником є недостатність ресурсів для реагування на ймовірне зростання попиту. Тому саме зміна ситуації із формуванням цих ресурсів за рахунок прибутковості, обігових коштів або обсягів кредитування дозволяє синхронізувати ці процеси у часі. *****У моделюванні обсягів ВВП не використовується жодна з класичних версій виробничої функції, оскільки специфікою сучасної економічної ситуації в Україні є відсутність лімітування з боку робочої сили чи виробничих потужностей, котрі значно недовикористовуються. Водночас серед обмежуючих факторів є недостатність “конкурентоспроможних” виробничих потужностей, тобто потужностей із сучасним технологічним рівнем, недостатність оборотних коштів, низький рівень кредитування реальних виробників, цінові галузеві диспропорції тощо. Отже, фактор капіталу не відкидається, а використовується опосередковано через показники нового інвестування, приростукредитів, депозитів, обігових коштів, грошових коштів, зміни в галузевих вартісних цінових пропорціях (між дефляторами проміжного споживання та випуску) тощо. Тому серед галузевих чинників економічного зростання використовується показник обсягів інвестування (і відповідним для кожної галузі лагом), а не наявні виробничі фонди. Фактор технологічного прогресу у чистому вигляді не використовується.
№ 25Визначення експорту , імпорту в розрізі галузей економіки класифікації МГБ та показника чистого експорту для макроекономічної секторної моделі. У світовій практиці прогнозування експорту й імпорту базується на розрахунках конкурентоспроможності продукції або послуг країни у зовнішньому світі по країнах і регіонах у розрізі окремих сегментів ринку з урахуванням світової кон'юнктури. З цією метою розроблено спеціальні міжнародні моделі типу МІМОЗА у Франції. Головною передумовою росту експорту є переваги в позаціновій та ціновій конкуренції. При цьому позацінова конкурентоспроможність враховує якість продукції, торгову марку чи інноваційний характер товару. На макрорівні важко оцінити позацінові переваги вітчизняних товарів у галузевому розрізі. Цінова конкурентоспроможність включає дві складові: внутрішній ціновий ефект та валютообмінний ефект. Внутрішній ціновий ефект виникає тоді, коли в країні ціна виробників зростає повільніше, ніж у конкурентів, тобто виробництво більш ефективне з огляду на витратність. Валютообмінний ефект виникає тоді, коли національна валюта країни девальвує більше, ніж у конкурентів.Визначення цінової конкурентоспроможності передбачає проведення широкого спектра порівнювальних розрахунків із формуванням великої за обсягами бази даних по основних країнах-конкурентах та по видах продукції. Методика порівняння цінових показників та їх впливу на розширення зовнішніх ринків збуту є не стільки складною, скільки громіздкою. Так, серед відомих цінових переваг українських товарів – їх низька зарплатомісткість, а серед недоліків – велика енергоємність. Специфіка ситуації в Україні зумовлюється: відсутністю стабільності часток головних партнерів як по експорту, так і по імпорту; значною питомою вагою в імпорті товарів (особливо енергоресурсів), що недостатньо або зовсім не виробляються в Україні;
наявністю різних цін за однією позицією в зовнішній торгівлі;
наявністю різних оцінок щодо українського експорту та імпорту у порівнянні з відповідними даними країн-партнерів;
впливом тіньової економіки на ціноутворення як в експортних, так і в імпортних позиціях;
відсутністю стабільних ринків тощо.
Методологічні труднощі в аналізі та прогнозуванні зовнішньої торгівлі полягають насамперед у відсутності достатньої інформаційної бази як з боку країн-партнерів, так і з боку України. Державний комітет статистики не надає квартальної та річної інформації щодо обсягів та реальних індексів експорту і імпорту в галузевому розрізі, відсутні дані й відповідні індекси експортних та імпортних цін. Все це ускладнює задачу розробки обгрунтованих прогнозів. Дана методика використовує наявну (на теперішній час) інформаційну базу для визначення впливу ряду чинників на експорт та імпорт в Україну. При цьому визначається вплив девальваційного та інфляційного ефектів на зростання (зниження) конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг.Дослідженням встановлено, що для українських умов ефект девальвації спостерігається стосовно імпорту товарів споживчого попиту (він майже не впливає на імпорт енергоносіїв); водночас спостерігається вплив на експортні потоки майже за всією номенклатурою.
Головним показником, що використовується як впливовий чинник експорту та імпорту, є ефективний реальний валютний курс (Ер). За ретроспективний період Ер розраховується на базі наведених нижче квартальних даних по головних країнах-партнерах та Україні:
індекси курсів національних валют і-тої країни відносно долара США (ІКі;
індексів оптових або споживчих цін (СPIі);
обсягів експорту з України або імпорту в Україну (Еi, Ii);
питомої частки країни-партнера в сумарному обсязі експорту (імпорту) по головних країнах-партнерах, сумарний обсяг експорту (імпорту) яких має скласти не менше 75–80%% від загального обсягу експорту (імпорту) (ПВі).
№ 26 Визначення зміни реального ВВП. Визначення обсягів реального ВВП є ключовим для усієї серії розрахунків. Досвід проведення прогнозних розрахунків обсягів ВВП показав, що технологія проведення прогнозних розрахунків має враховувати специфіку економічної ситуації в країні на кожному із прогнозних етапів. Так, на даному етапі трансформації особливого значення для кожної з галузей економіки набувають такі чинники:
З боку пропозиції: рівень оподаткування; покращання фінансових результатів (підприємств); зростання грошових обігових коштів; зростання кредитування виробництва; технологічне оновлення; гармонізація ціноутворення та галузевого перерозподілу доходів; реальні зміни курсу національної валюти.
2. З боку попиту:зміна конкурентоспроможності; зміна зовнішнього попиту на товари і послуги (реальна зміна експорту); зміна внутрішнього кінцевого та проміжного попиту; імпортозаміщення на внутрішньому ринку.
Таким чином, для кращого обгрунтування прогнозу індексу реального ВВП доцільно розробляти його на основі прогнозу галузевих складових даного показника, а саме – валових доданих вартостей окремих галузей економіки. Такий підхід забезпечує врахування специфіки кожної галузі, швидкості обігу її коштів та реакції на зміни у внутрішньому та зовнішньому попиті.
Саме формування сценаріїв щодо чинників розвитку галузей економіки та економіки в цілому дозволяє розробляти декілька версій прогнозу обсягів виробництва як у конкретній галузі економіки, так і ВВП.
Взаємоузгодження всіх системних показників проходить декілька ітерацій доти, поки не буде досягнуто відповідності між усіма показниками: реальними обсягами ВВП, доданих вартостей галузей економіки, галузевого експорту та імпорту, проміжного та кінцевого споживання продукції галузей, капіталоутворення та інших складових всього обороту ВВП в секторному розрізі. Для цього у технології розрахунків передбачено наступні технологічні етапи.
№ 27 Визначення структурних елементів ВВПяк суми первинних доходів секторів економіки. Прогноз первинних доходів по секторах економіки включає прогнозне визначення наступних показників. 1. По сектору домашніх господарств – оплата праці, інші первинні змішані доходи (включаючи доходи підсобних домашніх господарств, некорпоративних підприємств тощо).
2. По нефінансовому сектору – валовий прибуток.
3. По загальнодержавному сектору – валовий прибуток, непрямі податки та інші доходи (за мінусом субсидій).
4. По фінансовому сектору – валовий прибуток.
Отже, якщо розглянути складові частини ВВП за доходами (оплата праці, валовий прибуток і чисті податки), то можна побачити, що фонд оплати праці виникає як первинний дохід лише в секторі домашніх господарств, чисті податки - лише в загальнодержавному секторі, а валовий прибуток складається з валових прибутків та змішаних доходів всіх секторів економіки.
№9 - №14Макромодель економіки України-1, яку розроблено фахівцями Інституту економічного прогнозування, призначена для складання середньострокових прогнозів розвитку ключових макроекономічних показників [14]. Модельні зв’язки розглядаються у секторному розрізі на основі показників і залежностей Системи національних рахунків (СНР) України з врахуванням цілей економічної політики.
Зазначена економетрична модель має блочну структуру і призначена для обрахування прогнозних показників у щорічному вимірі. Взаємодія одночасових блоків Макромоделі-1 виявляється у побудові та узгодженні ключових індикаторів платіжного та монетарного балансів, СНР та балансу державного бюджету. Відповідно до принципу конструкції моделі реальні та фінансові потоки пов’язуються за допомогою базових взаємозалежностей виду “виробництво - дохід”, “дохід - витрати”, “заощадження - залучення активів”. Параметрами, що характеризують економічну політику, у Макромоделі-1 є обсяги реального та державного споживання, валових інвестицій, експорту та імпорту, ставки деяких видів податків, відсоткові ставки, рівень обмінного курсу та рівень інфляції.
Ендогенними змінними цієї економетричної моделі є такі: обсяг ВВП, обсяги приватного, державного та загального споживання, величина основних фондів та валових інвестицій, зміна запасів оборотних коштів, обсяги імпорту та експорту (подаються у фактичних та базисних цінах), рівень зайнятості, сальдо державного бюджету, обсяг загальних державних витрат, характеристики загального доходу та загальної пропозиції.
Екзогенними модельними змінними виступають: обсяг світового ВВП; дефлятори вітчизняного та світового ВВП, приватного та державного споживання, валових інвестицій, зміни запасів матеріальних оборотних коштів, експорту та імпорту; індекси споживчих цін та цін промислового виробництва; кредитна відсоткова ставка; частка бюджетних надходжень та витрат у ВВП.
Дана макроеконометрична модель складається з 33 стохастичних рівнянь і тотожностей, функціональні залежності подано у лінійній, лог-лінійній та нелінійній формі. Генерація стохастичних регресійних рівнянь здійснюється на основі часових рядів за допомогою класичного методу найменших квадратів і автокореляційної функції першого порядку, поряд з іншими використовуються лагові та фіктивні змінні.
Дезагрегація балансових взаємозв’язків і тотожностей національного доходу здійснюється у Макромоделі-1 шляхом побудови відповідних субмакромоделей для 5 основних секторів: реального, споживання та доходів населення,зовні шньо-економічного, фіскального та грошово-кредитного. Виділяються також сектори платіжного та бюджетного балансів, але функціональні залежності в них є менш деталізованими.
№19 Важливою складовою Макромоделі-1 є модель реального сектора, що містить базові макроекономічні тотожності, на основі яких формуються модельні компоненти ВВП за різними методами обрахування. Дана субмодель також має блочну структуру – окремо моделюються агрегати сукупного попиту та сукупної пропозиції. Блок сукупної пропозиції містить виробничу функцію, функцію зайнятості та функцію основних фондів. У блоці агрегованого попитувиз начається обсяг використання ВВП, а також моделюються обсяги кінцевих споживчих витрат домашніх господарств і сектора загального державного управління, валового нагромадження основного капіталу, зміни запасів матеріальних оборотних коштів та експорту товарів і послуг. Обидва виділені в моделі блоки тісно пов’язані зі змінними кредитно-грошового,зовні шньоекономічного секторів, секторів фінансів і споживання. Модельні залежності охоплюють основні макрогалузі та комплекси національної економіки: промисловість у розрізі паливно-енергетичного, металургійного, хімічного комплексів, комплексу будівельних матеріалів, легкої та харчової промисловості; сільське і лісове господарство; будівництво; транспорт і зв’язок; сферу обігу та інші макрогалузі.
№ 11У субмоделі сектора споживання та доходів населеннявизначається функція споживання та основні види доходів і витрат населення. Приватне споживання (кінцеве споживання сектора домашніх господарств) характеризується динамікою його лагового значення, особистих доходів у цьому секторі, величини заощаджень та індексу інфляції. Також оцінюються показники адресних субсидій населенню, особистих грошових доходів домашніх господарств, особистого споживання, платоспроможного попиту, грошової оплати праці, оплати послуг населення, купівлі товарів, обов’язкових платежів та інших доходів і витрат населення.
№ 12Модель державного сектора Макромоделі-1 містить функцію споживання сектора державного управління та відповідні оцінки основних видів бюджетних надходжень та видатків, їх загальної суми та балансу бюджету. Прогнозні розрахунки величини надходжень до бюджету відповідно до залежностей моделі здійснюються з врахуванням існуючого переліку податків в Україні. У загальному вигляді сума окремих надходженьвиз начається як функція від певного виду податку, ефективності його збору (що оцінюється за допомогою фіктивної модельної змінної) та податкової бази.
№ 13 Усубмоделі зовнішньоекономічного сектора модельними змінними є обсяги експорту та імпорту, а також обсяги їх компонент, виділених відповідно до стандартів міжнародної класифікації: експорту та імпорту продовольства, сировини та матеріалів, проміжної та кінцевої продукції. Аргументом функції загального обсягу експорту є величина вітчизняного та світового ВВП і паритет дефляторів ВВП і експорту. Загальний обсяг імпорту та обсяги його агрегатних складових – імпорту послуг, імпорту машин і обладнання та іншого імпорту, – моделюються під впливом динаміки реального ВВП і співвідношення відповідних дефляторів ВВП та визначених у моделі категорій імпорту.
№ 14За допомогою моделі грошово-кредитного сектора Макромоделі-1 досліджується співвідношення грошового попиту та пропозиції. Ендогенними змінними тут виступають грошові агрегати М1, М3 та грошова база, які формуються залежно від тенденції розвитку інфляційних процесів, обмінного валютного курсу та політики центрального банку відносно відсоткових, кредитних ставок та ставки рефінансування. У вказаній субмоделі також передбачено можливість прогнозного розрахунку інших показників грошового ринку: грошового мультиплікатора, швидкості обігу грошей, внутрішнього кредиту, показників платіжного балансу.
На базі прогнозних показників Макромоделі-1 складаються декілька сценаріїв розвитку економіки України (песимістичний, оптимістичний та варіант ймовірних змін).
Переваги та недоліки моделі. Зазначена модель є найбільш масштабною та структурованою серед розглянутих. На її основі розробляються макроекономічні прогнози для Уряду та прогноз розвитку економіки України, який щорічно подається до міжнародного проекту LINK.
Перевагами моделі є використання сучасних систем статистичних класифікацій (вітчизняних та міжнародних), деталізація модельних взаємозв’язків на рівні секторів, модельна ув’язка індикаторів міжсекторних взаємодій, розгляд та характеристика економічних процесів на всіх стадіях господарського циклу (виробництво, розподіл, обмін, споживання), наявність кількісних оцінок параметрів, що якісно описують функціонування окремих сфер економіки (фінансової, фіскальної).
До недоліків цієї моделі, на нашу думку, слід віднести залучення макропоказників, що не мають адекватного статистичного відображення (величина грошової оплати праці, частка бюджетних доходів та витрат, податкова база окремих податків). Адже наявність тривалих за часом та значних за обсягами затримок з виплати заробітної плати в Україні зумовлює некоректність статистичної інформації щодо фонду оплати праці. Частка бюджетних доходів не відображає суми нарахованих податків, а частка бюджетних витрат у ВВП є скоріше політичною, а не економічною змінною. Податкова база та податкові ставки в Україні також не є достовірними змінними, оскільки вітчизняне законодавство у цій сфері має надзвичайно нестійкий характер.
№ 1 МЭП - процесс разработки прогнозов развития национальной экономики, кот. Основывается на научном познании экономических явлений и использовании всей совокупности методов, средств и возможностей прогнозирования.
Методы МЭП – совокупность мер и способов мышления, позволяющих на основании анализа ретроспективных данных экзо- и эндогенных связей объекта прогнозирования, а также их измерения в рамках рассматриваемого явления или процесса, сделать вывод с определенной вероятностью относительно будущего развития объекта.
Объект МЭП – хозяйство страны, адм.-территориальные единицы, совокупность экономических субъектов (домохоз-ва, фирмы, банки, гос-во, отрасли).
Предмет МЭП – познание возможных состояний макроэк-ких объектов (агрегатов) в будущем, определение закономерностей и способов разработкимакроэкономических прогнозов.
Цель прогнозирования - создание научных предпосылокдля принятия решений органами законодательной и исполнительной властина верхнем уровне народно-хозяйственной иерархии. Эти предпосылки: экономический и научный анализ; вариантное предвиденье; оценка возможных последствий.
№ 2Принципы и Функции МЭП:
Принципы:
- единство политики и экономики;
- принцип целеполагания (мети);
- принцип системности;
- принцип многоуровневого описания;
- принцип информационного единства;
- принцип объектичности;
- принцип адекватности прогноза объективным заономерностям;
- принцип альтернативности;
- принцип последовательного преодоления неопределенности;
принцип самостоятельности и гласности.
Функции:
*научный анализ процессов и тенденций;
*исследование объективных связей , явлений в экономике;
*оценка объекта прогнозирования;
*выявление альтернатив развития экономики.
№ 3 Классификация методов и моделей МЭП: МетодыМЭП определяются по классификационному признаку - общим принципом действия и средством получения прогнозированной инфо. По общему принципу действия методы МЭП делят на субъективные(экспертные) и формализованные:
***субъективные прогнозы основываются на догадках, опыте и интуиции, не отвечают жестким правилам и опираются обычно на неформальные убеждения эксперта.
Субъективные методы исп-ся, когда невозможно учесть влияние многихфакторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования или аноборот – когда объект довольно прост. Выделяют индивидуальные и коллективные экспертные оценки.
***формализованные методы – к ним относят методы, кот. вытекают из правил или математических моделей. В зависимости от отображения экономической теории, модели делят на некаузальные(используют методы прогнозировании ямногомерных процессов) и каузальные(-//- одномерных).
Особое место в классификации занимают комбинированные методы.
№4Основные этапиы МЭП. (3 этапа- ретроспекция, диагноз и проспекция)В каждом конкретном прогнозе последов-ть их может изм-ся:
1..Ретроспекция: на этом этапе решаются такие задачи:
-формирования описания объекта в прошлом;
-окончательная формулировка и уточнение задания прогнозирования.
К этой стадии относятся такиеработы: *предпрогнозный анализ объекта; *определение и оценка источников инфо, порядок и организация работы с ними, окончательная формулировка постановки задания; *сбор и анализ ретроспективной инфо и формирование базы данных для проведения практических расчетов.
2.. Диагноз: на этой стадии решеются такие задания: как разработка модели объекта прогноза и выбор метода прогнозирования. На этой стадии выделяют 4 осн. этапа исследования:*создание формализованного описания объекта(математич модель); *определение текущих значений характеристик объекта на основе источников инфо; *выбор метода прогнозирования, адекватоного классификации объекта, характеру его развития и заднию прогноза; * выбор компьютерных программ – обеспечение процесса прогнозирования.
3.. Проспекция:эта стадия предусматривает на основе ретроспекции и диагноза получение результатов прогноза. Ее основные шаги:
+проведение расчетов прогнозированных параметров для заданного периода;
+согласование и синтез отдельных прогнозов в соотв. с принятыми правилами;
+осуществление верификации прогноза и выяснение степени его точности.
№5Индивидуальные экспертные методы оценки:
Методы экспертных оценок исп-ся для анализа объектов и проблем, развитие которых полностью или частично не поддается математической формализации, т.е. для которых сложно разработать адекватную модель. Типичными проблемами, кот. требуют экспертизы, явл.: определение цели развития объекта, прогнозирование, разработка сценария, генерация альтернативных вариантов решения проблемы, разработка системы количественных оценок, определение рейтингов и т.д.
Прогнозированная экспертная оценка отражает взгляды специалистов относительно перспективы развития объектаи базируется на мобилизации профессионального опыта и интуиции.
№5Индивидуальные экспертные методы основаны на исп-нии т.зр. экспертов-профессионалов соотв профиля независимо др от др. 2 метода формирования прогноза: /*метод интервью и метод аналитич. экспертных оценок.
№6Сущность коллективных экспертных методов оценки.Состоит в определениисогласованных т.зр. экспертов в определении направления развития объекта, сформулированное раньше отдельными специалистами. К коллективным методам экспертных оценок относятся: метод комиссий, мозговая атака, «дельфи», построение сценариев.
Для проведения качестенной экспертной оценки необх. след. условия: (*)наличие эксп. Комиссии, кот. стостоит из специалистов, знакомых с объектом экспертизы и тмеют опыт експертной работы; (*)наличие и сущ-ние аналитической группы, которая профессионально владееттехнологей организации и проведения эксперти, методами получения и анализа експертной инфо. (*)возможность получения надежно експертной инфо.
№7 Процедура проведения экспертизы:выделяют такие этапы экспертизы:
/1/ формулировка цели экспертизы;
/2/ построение объектов оценки или их характеристик;
/3/ создание экспертных групп;
/4/ определение способа экспертной оценки;
/5/ проведение экспертизы;
/6/ обработка и анализ рез-тов экспертизы;
/7/ повторный тур экспертизы в случае возникновения необх-ти уточнения или сближения т.зр. экспертов;
/8/ формирование вариантов рекомендаций.
№8 Оценки экспертизы.
Данные экспертизы явл. собой оценку, кот. Даются каждым экспертом каждому их оцениваемых объекто прогнозирования. Оценки выражаются в балах (0…100).Показателями общей т.зр. экспертов может быть среднестатистическое значение Нi, величины оценки опред. i-го объекта(в балах).
Степень согласованности т.зр. экспертов путем расчета дисперсии оценок, данных i-му направлению исследованийи среднеквадратичному отклонению этих оценок, опред. Коэф. вариации Vі. Чем < Vі тем >степень согласованности т.зр. об относительно важности i-го объекта.
W – коэффициент конкордации:отражает степень согласованности т.зр. экспертов об относительной важности совокупности всех предложенных к оценке объектов. W=(0,1).Если полная согласованност: w=1. От 0 до 1 показывает рост степени согласованности.
№35. Анализ динамики временного ряда. Существуют две основные цели анализа временных рядов: (1) определение природы ряда и (2) прогнозирование (предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и прошлым значениям).
Обе эти цели требуют, чтобы модель ряда была идентифицирована и, более или менее, формально описана. Как только модель определена, вы можете с ее помощью интерпретировать рассматриваемые данные (например, использовать в вашей теории для понимания сезонного изменения цен на товары, если занимаетесь экономикой).
Анализ содержит такие последовательніе задания: 1) корректировка уровней динамического ряда, если єтого требуют условия сравниваемости; 2)определение систематических компонент динамического ряда (тренд, сезонная компонента, случайная компонента), кот присутствуют в его разбивк; 3)расчёт оценок тех функций, кот. Входят в разбивку временного ряда; 4) подбор модели, кот адекватно описывает поведение случайной компоненты. Этот процесс наз идентификацией модели.
Тренд отражает долгосрочные однонаправленные изменения временных рядов. Под трендом понимается свободная от случайных воздействий гладкая траектория, характеризующая основную закономерность изменения переменной во времени.
Одним из способов измерения связи между текущими и прошлыми значениями уровней ряда явл расчет коэфиц-в корреляции.
№36 МЕТОД ФОРСТЕРА-СТЮАРТА
Дает более или менее надежные результаты. Кроме самого ряда метод паозволяет установить сущ-ние тренда дисперсии временного ряда: если тренда дисперсии нет, то разброс уровней ряда постоянный, если же дисперсия растет, то ряд „разшатывается”.
4 шага: /1/сравн-ся каждый ур-нь исходного временного ряда, начиная со второго со всеми предыдущими./2/ рассчитываются 2 величины, хар-щая изменения врем. ряда и хар-щая изм-ние дисперсии ур-ней врем. ряда. /3/ проверка гипотезы о том, можно ли считать случайными: а)отклонение величины сезонной компоненты от её матожидания для ряда, в котором уровни расположены случайно. б)отклонение величины изм-ниядисперсии уровней врем ряда ОТ 0. Эта проверка проводится с исп-нием расчетных значений Т-критерия Стьюдента для средней и для дисперсии. /4/далее полученные Т-критерии для s и d сравниваются с табличными и гипотеза об отсутствии соотв-го тренда принимается, либо же тренд сущ-ет.
№28Моделювання використання наявних доходів по сектору домашніх господарств. Наявні доходи домашніх господарств спрямовуються на споживання і заощадження, яке в свою чергу може використовуватися на нагромадження (житлове будівництво, придбання нерухомості), або “чисте кредитування” економіки шляхом купівлі цінних паперів, вкладень на депозитні рахунки тощо.
Споживання домашніх господарств складається зі споживання товарів і послуг власного виробництва і купівлі товарів і послуг. В Україні частка споживання товарів власного виробництва у загальному обсязі споживання досить велика і потребує окремої оцінки.
На першому етапі моделювання, а саме при моделюванні первинних доходів по секторах економіки – вже було оцінено валовий прибуток та прирівняно до нього доходи домашніх господарств, частину з яких складають натуральні доходи підсобних домашніх господарств, що не йдуть на ринок і залишаються у господарствах для власного споживання. За статистичними спостереженнями, в Україні відбувається стабільне зростання як натуральних доходів домашніх господарств, так і частки їх споживання у загальному обсязі споживання. Тобто, чим нижчі рівні грошових доходів населення (реально отриманих), тим більше зростає натуралізація домашніх господарств.
Тому в прогнозі на короткострокову перспективу доцільно використати економетричне рівняння, що імітуватиме поведінку населення щодо його діяльності в натуральному виробництві та споживанні товарів власного виробництва. Обсяги натурального споживання можна вводити в розрахунок, як концептуальний показник, а можна обрахувати від двох чинників: зміни реальних доходів домашніх господарств по оплаті праці на одного найманого працівника та індексу зміни чисельності самозайнятих.
Обсяги споживання інших товарів і послуг (за винятком товарів власного виробництва) визначаються як функція від наявного доходу домашніх господарств, зменшеного на обсяги споживання продуктів власного виробництва.
Загальний обсяг споживання домашніх господарств визначається як сума двох його часток: споживання товарів власного виробництва і споживання інших товарів і послуг.
Слід зазначити, що офіційні наявні доходи домашніх господарств не відображають левової частки тіньових доходів (тіньової заробітної плати, тіньових змішаних доходів тощо). Тому для більш коректного визначення розподілу наявних доходів населення на споживання та заощадження їх треба збільшити на тіньові наявні доходи. Проте для того, щоб зробити таке “збільшення”, необхідно дооцінити весь оборот ВВП, починаючи від етапу його виробництва та перерозподілу доходів.
Для даного комплексу моделей така задача не ставилася, тому вихідною позицією було обчислення структурних елементів кінцевого використання офіційного ВВП. Заощадження домашніх господарств розраховуються як різниця між скоригованими наявними доходами та обсягом їх споживання.
Нагромадження домашніх господарств відбувається шляхом будівництва чи купівлі нового житла, капітального ремонту житла, нагромадження цінностей.
У моделі обсяги житлового будівництва (за рахунок населення) можна визначити за тенденцією з відповідною корекцією на прогнозовані індекси цін в будівництві, або ввести індекс житлового будівництва до переліку концептуальних показників. Останніми роками тенденція зростання житлового будівництва за рахунок коштів населення входить у протиріччя з тенденцією значного скорочення реальних доходів населення.
Тут слід зазначити, що, по-перше, значна частка житлового будівництва і капітального ремонту житла здійснюється самими домашніми господарствами, і, по-друге, за кризові роки з’явилась категорія населення зі значними доходами, яка і займається інтенсивним поліпшенням своїх житлових умов. Ці обставини обумовили обрання в методиці рахунку зростання житлового будівництва як концептуального показника.
Сальдо нагромадження цінностей складає малу частку у ВВП, тому його можна розраховувати за тенденцією.
Чисте кредитування чи запозичення по домашніх господарствах розраховується шляхом зменшення обсягів заощаджень домашніх господарств на загальну величину нагромадження.
№29Моделювання використання наявних доходів по сектору некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.Сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, використовує свої наявні доходи разом із капітальними трансфертами, отриманими головним чином від сектора нефінансових корпорацій. Причому обсяги нагромадження основного капіталу в секторі майже відповідають отриманим капітальним трансфертам. У зв’язку з цим на перспективу можна прогнозувати тенденцію нагромадження основного капіталу в секторі залежно від тенденції зміни капітальних трансфертів.
Кінцеві споживчі витрати в секторі цілком залежать від його наявних доходів і визначаються за функціональною залежністю від цього фактора.
Величина зміни запасів оборотних коштів у секторі залежить від його активності у прогнозному періоді. Так, в роки обрання Президента чи депутатів Верховної Ради можна було прогнозувати зростання залишків матеріальних оборотних коштів у даних установах. Крім того, зростання реальних доходів населення має впливати на діяльність некомерційних організацій. Тому при моделюванні доцільно ув’язати зміни даного показника зі змінами у реальних наявних доходах населення з коригуванням його на індекси цін по відповідних групах товарів, визначивши їх структуру за допомогою МГБ.
№30 Моделювання капіталоутворення по сектору фінансових корпорацій.Наявні доходи сектора фінансових корпорацій є одночасно його заощадженнями, які використовуються на нагромадження основного капіталу та приріст матеріальних оборотних коштів.
Капіталоутворення в секторі, як правило, не перевищує величини його заощаджень, тому сектор завжди має надлишок заощаджень над обсягами капіталоутворення і кредитує інші сектори економіки.
За ретроспективний період капіталоутворення фінансового сектора відбувалося стрибками, особливо активно в роки значного реального зростання наявного доходу, збільшення кількості банків та їх філій.
Отже, при прогнозуванні нагромадження основного капіталу у фінансовому секторі необхідно виходити із динаміки наявного доходу і тенденцій розширення чи звуження мережі банків і страхових організацій.
Моделювання капіталоутворення по сектору нефінансових корпорацій. По сектору нефінансових корпорацій валовий наявний дохід (збільшений на величину капітальних трансфертів і сальдо кредиторської та дебіторської заборгованості з іншими секторами економіки) використовується виключно на капіталоутворення, значну частку якого складає нагромадження основного капіталу.
На даному етапі модельних розрахунків вже визначені витрати всіх секторів економіки на кінцеве використання, включаючи споживання та нагромадження. Тобто капіталоутворення сектора нефінансових корпорацій може бути балансуючим елементом у структурі ВВП. За даною версією моделювання кінцевоговикористання ВВП використано схему “замикання” розрахунків на капіталоутворення нефінансових корпорацій, оскільки визначення показників капіталоутворення всіх інших секторів економіки є обгрунтованішим. Адже капіталоутворення нефінансового сектора залежить не тільки від величини його скоригованого наявного доходу, але й від обсягів прямого іноземного інвестування економіки, кредитів, отриманих із сектора решти світу тощо.
Тобто, величина загального використання доходів в країні може бути більшою або меншою від ВВП на величину чистого експорту. При від’ємному значенні чистого експорту національна економіка має притік іноземних інвестиційних ресурсів, що його покривають (рахунок капіталу платіжного балансу), одночасно споживає та нагромаджує більше за валовий внутрішній продукт і навпаки: при позитивному значенні чистого експорту держава інвестує (або віддає борги) решті світу чи збільшує свої валютні резерви.
Відтак – загальний обсяг коштів, що використовується на споживання та нагромадження, складає величину, що дорівнює валовому внутрішньому продукту за мінусом чистого експорту (величина якого визначається у МГБ). Якщо від останньої величини відняти кінцеві споживчі витрати сектора ЗДУ, НКО, що обслуговують домашні господарства і сектора домашніх господарств, буде визначено загальний обсяг капіталоутворення в економіці країни. При зменшенні останнього на обсяги капіталоутворення ряду секторів (ЗДУ; фінансові корпорації; НКО, що обслуговують домашні господарства; домашні господарства) буде розраховано обсяги коштів, що мають бути використані на капіталоутворення в секторі нефінансових корпорацій.
Капіталоутворення нефінансових корпорацій відбувається шляхом нагромадження основного капіталу і приросту запасів матеріальних оборотних коштів.