Тестовое задание по дисциплине «Оценка стоимости кредитно- финансовых институтов»

Примечаниеот автора: Тест предназначен для самопроверки, а также может быть применён для аттестации оценщиков
Загрузить архив:
Файл: ref-28744.zip (10kb [zip], Скачиваний: 71) скачать
4. Тесты

Тестовое задание по дисциплине

«Оценка стоимости кредитно- финансовых институтов»

  1. К финансовым институтам, действующим на договорной основе, относятся:

    2. а)

    коммерческие банки;

    б)

    страховые компании;

    г)

    паевые инвестиционные фонды.

    1. Основной доход, образуемый за счет разницы между стоимостью привлеченных средств и стоимостью их размещения, получают следующие типы финансовых институтов:

      2. а)

      коммерческие банки;

      б)

      страховые компании;

      в)

      пенсионные фонды;

      г)

      инвестиционные фонды.

      1. Возможность размещения средств в более долгосрочные активы, по сравнению с другими финансовыми посредниками, имеют:

        2. а)

        коммерческие банки;

        б)

        страховые компании;

        1. Органом, осуществляющим контроль над деятельностью кредитных организаций (банковский надзор), является

          2. а)

          Центральный Банк РФ;

          б)

          Министерство финансов РФ;

          в)

          Агентство по реструктуризации кредитных организаций.

          1. Риск, обусловленный вероятностью того, что заемщик не сможет вернуть занятую сумму кредита (ссуды) или процент за ее использование, либо нарушит оговоренные сроки возврата денежных средств, называется:

            2. а)

            процентным риском;

            б)

            риском снижения ликвидности;

            в)

            валютным риском;

            г)

            риском невозврата.

            1. Наиболее трудно реализуемыми с позиций внешней оценки являются методы:

              2. а)

              затратного подхода к оценке стоимости КФИ;

              б)

              сравнительного подхода к оценке стоимости КФИ;

              в)

              доходного подхода к оценке стоимости КФИ.

              1. При оценке стоимости кредитно-финансовых институтов методами доходного подхода необходимо осуществлять построение денежных потоков:

                2. а)

                на собственный капитал;

                б)

                на инвестированный капитал.

                1. Итоговым показателем анализа прибыльности кредитно-финансового института, реализованного с использованием модели Дюпон, является:

                  2. а)

                  рентабельность активов;

                  б)

                  рентабельность капитала;

                  в)

                  маржа прибыли.

                  1. Для оценки стоимости вновь созданного коммерческого банка в рамках доходного подхода рекомендуется использовать:

                    2. а)

                    метод капитализации;

                    в)

                    метод дисконтирования денежных потоков.

                    1. Свободный денежный поток коммерческого банка превышает денежный поток от основной деятельности в случаях, когда:

                      2. а)

                      приращение обязательств банка равно приращению его активов;

                      б)

                      приращение обязательств банка меньше приращения его активов;

                      в)

                      приращение обязательств банка больше приращения его активов.

                      1. Прирост остатков по депозитам физических лиц коммерческого банка:

                        2. а)

                        увеличивает свободный денежный поток на собственный капитал банка;

                        б)

                        уменьшает свободный денежный поток на собственный капитал банка.

                        1. Обязательный норматив коммерческого банка, который регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков, называется:

                          2. а)

                          норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1;

                          б)

                          норматив долгосрочной ликвидности банка Н4;

                          в)

                          норматив мгновенной ликвидности банка Н2.

                          1. При оценке стоимости коммерческого банка сравнительным подходом предпочтительным является использование оценочного мультипликатора:

                            2. а)

                            «Цена/Балансовая стоимость чистых активов»;

                            б)

                            «Цена/Балансовая стоимость совокупных активов»

                            1. Высокие значения оценочных мультипликаторов «Цена/Прибыль» характерны для страховых компаний, у которых:

                              2. а)

                              повышенные значения доходности собственного капитала;

                              б)

                              низкие значения доходности собственного капитала.

                              1. Коммерческий банк, характеризующийся высокими темпами роста прибыли, имеет по сравнению с аналогами:

                                2. а)

                                высокое значение оценочного мультипликатора «Цена/ Балансовая стоимость собственного капитала»;

                                б)

                                низкое значение оценочного мультипликатора «Цена/ Балансовая стоимость собственного капитала».

                                1. Наибольшее влияние на величину оценочного мультипликатора коммерческого банка «Цена одной акции / Балансовая стоимость собственного капитала на одну акцию» оказывает:

                                  2. а)

                                  темп роста прибыли на одну акцию;

                                  б)

                                  коэффициент выплаты дивидендов;

                                  в)

                                  доходность собственного капитала.

                                  1. Ценные бумаги, владение которыми предполагает получение прибыли в краткосрочном периоде, образуют:

                                    2. а)

                                    инвестиционный портфель коммерческого банка;

                                    б)

                                    торговый портфель коммерческого банка;

                                    в)

                                    кредитный портфель коммерческого банка.

                                    1. Расчет рыночной стоимости кредитного портфеля коммерческого банка наиболее предпочтительно осуществлять методами:

                                      2. а)

                                      сравнительного подхода;

                                      б)

                                      доходного подхода;

                                      в)

                                      затратного подхода;

                                      г)

                                      методами всех трех подходов к оценке.

                                      1. Превышение фактической стоимости привлечения средств над рыночной стоимостью их привлечения определяет:

                                        2. а)

                                        премию к собственному капиталу коммерческого банка;

                                        б)

                                        скидку к собственному капиталу коммерческого банка.

                                        1. Текущее значение премии к собственному капиталу коммерческого банка определяется дисконтированием ее будущей стоимости по ставке, равной:

                                          2. а)

                                          фактической ставке привлечения средств;

                                          б)

                                          рыночной ставке привлечения средств.

                                          1