Создание автоматизированной системы обработки экономической информации

АвторСлавников Дмитрий Васильевич
Сдавался/использовался2000г., БГЭУ (Минск), кафедра информационных технологий, преп. Е. Н. Зайцева, "отл"
Примечаниеот автора: используется HTML & JavaScript оптимизировано под IE 4.0 и выше
Загрузить архив:
Файл: ref-8321.zip (138kb [zip], Скачиваний: 163) скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра информационных технологий

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

на тему: "Создание автоматизированной системы
обработки экономической информации.
Автоматизированное рабочее место
для фондового отдела коммерческого банка."

Студент ФЭФ 3 курс ФФ - 4

Д. В. Славников

Руководитель

Е. Н. Зайцева

МИНСК

БГЭУ

2000


НАЗНАЧЕНИЕ АРМ ПО ВЕДЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ

Компьютеризация банков сопровождается совершенствованием технологии банковских операций и повышением уровня управляемости. Современные информационные технологии позволяют координировать деятельность подразделений банков, расширить межбанковские связи, действовать одновременно на финансовых рынках ряда стран. Новые возможности автоматизации банковских операций рабочих мест специалистов, информационных технологий банковских услуг позволяют комплексно решать проблемы анализа банковской деятельности, разработки и создания региональных, межрегиональных и международных банковских систем. Этому способствует интенсивное развитие систем электронной обработки и передачи данных.

Автоматизация банковской деятельности позволяет осуществить переход к безбумажной технологии, к преимуществам которой в частности относятся:

·

    • практически мгновенная пересылка данных;
    • уникальность хранения, а следовательно и повышение достоверности и надежности;
    • улучшенная защищенность;
    • резкое снижение трудоемкости обработки документов.

Говоря об автоматизации банковских операций с ценными бумагами, можно отметить, что эффективность работы банка в этой области во многом зависит от качества применяемых информационных технологий. Использование новейших разработок в этой области позволяет получать в кратчайшие сроки необходимую специалистам информацию, производить многовариантные расчеты, заключать сделки с максимальной выгодой для всех участников и т.п.

Вообще деятельность банков на рынке ценных бумаг включает следующее:

·

    • выпуск акций, облигаций банка;
    • инвестиции банков в ценные бумаги;
    • торговые операции с ценными бумагами;

в качестве финансовых брокеров банки могут осуществлять:

·

    • брокерские операции на основании договора комиссии;
    • брокерские операции на основании договора поручения;
    • организацию выпуска ценных бумаг.

В настоящее время эффективно работать на мировом фондовом рынке можно, только обладая превосходящими или по крайней мере адекватными другим участникам рынка уровнем компьютеризации и выходами на каналы телекоммуникации. Поэтому в банках, как одних из участников рынка, быстро внедряются и широко используются достижения в области вычислительной техники, телекоммуникаций, программирования, математического моделирования, искусственного интеллекта.

Компьютеризация позволяет существенно повысить информированность о событиях, имеющих отношение к котировкам ценных бумаг и сократить время реакции на изменения в рыночной ситуации. Специальные аналитические и прогнозные программы, системы с элементами искусственного интеллекта, обрабатывая разнообразную и разнородную информацию, в том числе и о котировках ценных бумаг в различных центрах мира, создают возможность быстрого улавливания и анализа динамики курсов (курсовой разницы) ценных бумаг и выбора на этой основе правильной стратегии рыночной игры с целью превращения полученной информации в прибыль.

Современные компьютерные программы помогают составлять свой инвестиционный портфель, оптимальный по заданным критериям, и вырабатывают рекомендации по оперативному изменению его содержания путем купли-продажи тех или иных ценных бумаг в условиях неустойчивой, меняющейся рыночной конъюнктуры.

С помощью компьютеров разрабатываются такие проспекты эмиссии ценных бумаг, которые будут наиболее выгодными для реализации в рамках уже действующей и ожидаемой рыночной конъюнктур.

На основе новейших достижений в области искусственного интеллекта создаются работающие в характерных для фондового рынка условиях нечеткой исходной информации экспертные системы, ситуационные, советующие и прочие системы с нечеткой логикой и нечеткой базой знаний, предназначенные для анализа и оценки конъюнктуры рынка ценных бумаг, рекомендаций поведения.

Компьютерные системы вместе с телекоммуникационными сетями, поддерживающие единое информационное пространство, обеспечивают сбор, осуществляют обработку, хранение, защиту от несанкционированного доступа и передачу на рынок коммерческой и служебной информации.

В офисах компьютеры широко используются не только для прямой игры на фондовом рынке, но и как средство эффективной организации вспомогательного труда, например, подготовка и рассылка с помощью компьютера различных сообщений через систему электронной почты и т. п.

Создаются разнообразные автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов по работе с ценными бумагами. Один из таких АРМов, предназначенный для размещения в банке и входящий в состав АБС TOPAS, позволяет эффективно работать со всеми видами ценных бумаг, как выпущенных банком, так и полученными банком для распространения или купленных им. Он поддерживает следующие работы и функции: управление операциями с акциями и облигациями с автоматическим расчетом налогов и процентных ставок; управление фьючерсными, опционными, депортными и репортными сделками с ценными бумагами с выполнением всех экономических расчетов при оценке этих сделок; анализ и прогноз курсов ценных бумаг с учетом статистики валютных курсов; управление операциями с депозитными сертификатами; подготовку и контроль за эмиссией ценных бумаг; расчеты курсов ценных бумаг, кросскурсов, курсов “спот” и “форвард”; анализ рисков клиентов при операциях с ценными бумагами и выдачу рекомендаций по оптимизации этих операций.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) или, в зарубежной терминологии, “рабочая станция” (work-station), представляет собой комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающих оперативное удовлетворение информационных и вычислительных потребностей специалиста и размещенных на его рабочем месте. Такими средствами, как правило, являются персональный компьютер. Дополненный по мере необходимости другими вспомогательными электронными устройствами, а именно: дисковыми накопителями, печатающими устройствами, оптическими читающими устройствами или устройствами графики, средствами сопряжения с другими АРМ и с локальной вычислительной сетью и т.д. В среде АРМ от специалиста не требуется специальных знаний по прикладному и системному программированию. От него требуется умение ориентироваться в предметной области изучаемого явления. При этом основное назначение АРМ - децентрализованная автоматизированная обработка информации на рабочих местах, использование соответствующих “своих” баз данных при возможности вхождения в локальные сети АРМ и персональных компьютеров, а также в глобальные вычислительные сети.

Состав технических средств для оснащения АРМ зависит от конкретных условий и характера выполняемых работ, однако можно предложить типовую структуру оборудования терминала для аппарата управления автоматизированной системой обработки банковской информации: устройство управления на базе ПЭВМ, дисплей, накопитель на гибких магнитных дисках, клавиатура для набора данных, принтер и т. п. Подобный состав технического оснащения АРМ с соответствующими программными средствами позволит наряду с решением ряда экономических задач выполнять оперативное редактирование документов, вести различные картотеки и диалоговую работу с графическими, табличными, текстовыми документами, т. е. реализовать “метафору рабочего стола” банковского служащего.


ТРЕБОВАНИЯ К АСОЭИ

АРМ должен отвечать следующим требованиям:

·

    • своевременное удовлетворение информационных и вычислительных потребностей специалиста;
    • возможность работы в диалоговом режиме;
    • адаптация к уровню подготовки пользователя и его профессиональным запросам;
    • простота освоения приемов работы на АРМ и легкость общения, надежность и простота обслуживания;
    • возможность работы в составе вычислительной сети;
    • выполнение основных требований эргономики: рациональное распределение функций между оператором, элементами комплекса АРМ и окружающей средой, создание комфортных условий работы, удобство конструкций АРМ, учет психологических факторов человека-оператора, привлекательность форм и цвета элементов АРМ и др.;
    • достаточно высокая производительность и надежность персонального компьютера, работающего в системе АРМ;
    • адекватное характеру решаемых задач программное обеспечение;
    • максимальная степень автоматизации рутинных процессов;
    • оптимальные условия для обслуживания специалистов как операторов АРМ;
    • другие факторы, обеспечивающие максимальную комфортность и удовлетворенность специалиста использованием АРМ как рабочего инструмента.

Основными требованиями, предъявляемыми к АРМ можно назвать следующие. Во-первых, возможность масштабирования системы, позволяющую без потери функциональных возможностей наращивать мощность системы, путем включения новых возможностей, заменяя прежние и включая новые программные модули. Во-вторых, адаптивность, возможность настройки комплекса, разграничение доступа к информации, единообразие пользовательского интерфейса для всех решаемых задач, предоставление пользователю инструментария для развития системы, требования к поддержке распределенных баз данных, информационная совместимость между функциональными блоками системы, совместимость с другими информационными системами. Одним из технических требований к системе является диагностирование системы, которое должно обеспечить диагностику технических средств, проверку работоспособности программных средств. Проверка технических средств проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а также с помощью программных средств. Проверка работоспособности программных средств производится в соответствии с эксплуатационной документацией.

Открытость системы предполагает выполнение следующих принципов:

·

    • Соответствие стандартам, в том числе:
      • международным и государственным;
      • промышленным;
      • фактически действующим.
    • Совместимость с другими системами;
    • Переносимость (возможность с минимальными издержками перенести работающий программный продукт на иную техническую платформу и в иную операционную среду);
    • Масштабируемость (возможность только за счет использования более мощных технических средств повышать производительность системы без существенных ее доработок).

В области выбора технических решений выполнение этих правил должно быть обеспечено с точки зрения:

·

    • программных приложений пользователей;
    • графического пользовательского интерфейса;
    • прикладных средств разработки;
    • выполнения операций (трансакций);
    • работы в сетях;
    • совместной работы с другими базами данных;
    • используемых операционных систем;
    • используемых технических платформ.

Применительно к существующим ныне техническим ресурсам, операционным системам и инструментальным средствам разработки программного обеспечения реализация этих принципов означает выполнение условий, отраженных в следующих таблицах.

Соответствие стандартам

Группа требований

Официальный стандарт

Фактический стандарт

Приложения

Графический интерфейс

OSF/Motif

OPEN LOOK

Windows

Macintosh

Прикладные средства

ANSI C

ANCI COBOL

Lotus

Word Perfect

Выполнение трансакций

X/Open XA

AT&T TUXEDO

IBM CICS

Работа в сетях

OSI, TCP/IP

DECnet, SNA

Базы данных

ANSI SQL, ANSI RDA

SQL Access Group

Oracle RDBMS

SQL/DS, DB2

Операционные системы

X/Open XPG3

IEEE POSIX

Технические платформы

SPARC

Motorola 88000

MIPS

Intel 386/486/Pentium

Совместимость с другими системами

Группа требований

Наименование систем

Приложения

Графический интерфейс

Прикладные средства

Lotus 1-2-3

Выполнение трансакций

Работа в сетях

TCP/IP, OSI, SPX/IPX, X.25, DECnet

Базы данных

Oracle,DB2,Informix,Ingres,DEC RMS,

HP TurboIMAGE,dBase,Paradox

Операционные системы

Ultrix,MVS

Технические платформы

DEC,SUN,PC Intel 386/486/Pentium,

HP,CDC,IBM

Переносимость

Группа требований

Наименование систем

Приложения

Графический интерфейс

Character Mode, OSF/Motif, OPEN LOOK, Macintosh, Windows, Presentation Manager, DECwindows, NeXTStep, Block Mode

Прикладные средства

Выполнение трансакций

Работа в сетях

Базы данных

Базы данных, использующие SQL-запросы

Операционные системы

HP-UX, DEC VMS, USL UNIX SVR4, IBM MVS, SunOS, MS-DOS

Технические платформы

Масштабируемость

Группа требований

Наименование систем

Технические платформы

Перенос с низших на высшие модели технических платформ на базе Intel 386/486/Pentium, MIPS, Motorola 88000, DEC VAX, IBM RS/6000, HP PA, SPARC, CDC InfoServer

Модель организации баз данных и прикладного программного обеспечения должна соответствовать информационной структуре банка.

В структуре банковских программных комплексов зарубежных банков выделяется множество модулей, соответствующих выполняемым операциям в банке. Взаимодействие между большинством модулей реализуется по принципу “каждый с каждым”. Как правило, модули предусматривают проведение таких типовых операций, как просмотр данных и ответы на запросы, ввод и корректировка данных, вывод отчетов, а также дополнительно обеспечивают автоматический контроль за проведением соответствующих операций.

Модуль “Операции с ценными бумагами” обеспечивает учет выпущенных и приобретенных банком ценных бумаг, а также предоставление депозитарных услуг в интересах клиентов.

Учет выпущенных бумаг

·

o

o

o

Учет приобретенных ценных бумаг

·

    • Расчет процентов

Работа на рынке ценных бумаг

·

    • Данные о котировке и процентам
    • Данные о брокерах

Ведение депозитария

Наряду с общими требованиями, предъявляемыми к любой автоматизированной системе, особенности банковских систем вынуждают выдвигать ряд специфических требований.

Требования к функциональной и информационной полноте:

·

    • полнота охвата используемых операций;
    • обеспечение принципов “безбумажной” технологии при выполнении всех операций, включая ввод, обработку и подготовку всех видов документов;
    • обеспечение распределенности данных;
    • обеспечение обновления всего массива нормативно-справочной информации синхронно с ее реальным изменением;
    • автоматический контроль операций и режимы просмотров для руководства и аудита;
    • создание и поддержание в актуальном состоянии архивов данных и документов.

Требования к производительности:

·

    • эффективное использование ресурсов процессора и оперативной памяти, возможность работы с распределенными базами данных;
    • эффективность работы в многопользовательском режиме;
    • обеспечение режима реального времени для существующего и перспективного объема операций с учетом как производительности процессора, так и наращивания сети передачи информации;
    • обеспечение скорости выполнения отдельных операций, приемлемой с точки зрения применяемой технологии обработки информации.

Требования к интерфейсам:

·

    • сквозная система меню;
    • представление экранов ввода и корректировки информации как форм документации на бумаге, автоматическое ведение пользователя от одного заполняемого поля к другому;
    • цветовая идентификация полей и сообщений, продуманность цветового кодирования;
    • встроенная контекстно-зависимая справочная система, выдача подсказок, позволяющих выбрать правильное значение поля из списка возможных его значений;
    • экранные формы поля должны иметь детальные описания-подсказки, которые инициируются либо автоматически, либо нажатием специальной “горячей” клавиши;
    • контроль ввода информации по допустимым значениям;
    • режим работы, при котором ведется оформление сделки, а все необходимые проводки формируются автоматически;
    • режимы реального времени - обновление информации производится немедленно при ее вводе;
    • автоматическая подготовка сопроводительных документов в электронной форме и их копий на бумажных носителях (сообщения SWIFT, телексы, телеграммы, письма);
    • эффективное использование графических средств отображения, использование устройства “мышь”.

Требования к надежности:

·

    • интегрированность системы - все компоненты системы работают совместно и обеспечивают связь друг с другом;
    • наличие средств самоконтроля;
    • поддержание “зеркальной копии” информации в режиме горячего резерва;
    • архивирование обеспечивает сохранение необходимых данных с заранее заданной периодичностью. Информация сохраняется либо на жестких дисках, либо на внешних магнитных носителях. Должна быть обеспечена возможность полного просмотра всех значимых данных в системе, хронологически в порядке выполнения операций;
    • наличие системы тестирующих программ для каждого модуля и системы в целом;
    • защита от неквалифицированного пользователя, организация большинства проверок полей немедленно после завершения заполнения поля, защита “от дурака” при вводе данных и совершении операций;
    • вирусозащищенность;
    • инструктивная документация на каждом рабочем месте;
    • полное документирование всей информационной системы для обеспечения ее ремонтопригодности и модифицируемости.

Требования к открытости:

·

    • использование стандартных системных и инструментальных средств для разработки программного комплекса;
    • ориентация на стандартные формы хранения информации;
    • наличие встроенных программных средств для экспорта-импорта данных из других информационных систем;
    • ориентация на использование технических платформ и системного программного обеспечения, относящихся к категории “Open System”;
    • независимость от характеристик технической платформы, переносимость с одной платформы на другую без внесения изменений в прикладное программное обеспечение;
    • возможность работы в качестве терминала общей информационной системы и как независимое АРМ со своими собственными информационными ресурсами и системами подготовки документации, дающее возможность независимо вести обработку информации, в том числе поступившей из центральной информационной системы.

Требования к защищенности:

·

    • разграничение доступа к данным и операциям;
    • режимы авторизации всех ответственных операций;
    • встроенные системы криптографирования каналов передачи данных и особо ценных массивов информации.

Дополнительные требования:

·

    • доступности языка, на котором написаны программы;
    • достаточность оперативной и дисковой памяти технической платформы для эксплуатации комплекса программ;
    • наличие защиты от копирования;
    • простота и удобство инсталляции;
    • возможность настройки и перенастройки.

Требования к оборудованию и программным средствам

Требования к оборудованию и программным средствам определены Международным консультативным комитетом по телеграфии и телефонии (МККТТ).

Модем (модулятор-демодулятор) является устройством,преоьразующим последовательные цифровые сигналы в аналоговые сигналы, и наоборот. В ряд современных модемов встроены устройства сжатия данных, предназначенные для того, чтобы полнее использовать пропускные возможности линии, а также устройства, обеспечивающие передачу растрового изображения факсимильной информации (факс-модемы).

При использовании телефонных линий общего назначения типовые модемы дают возможность передавать данные на скоростях 2400, 4800, 9600, 14400. 33600 бит/с. Более производительными являются системы передачи информации, использующие мультиплексоры. Работа мультиплексорного канала связи заключается в том, что на одном конце линии с высокой пропускной способностью мультиплексор объединяет данные, поступающие по нескольким каналам, а на другом ее конце происходит обратный процесс - разделение каналов данных


ОБЩАЯ СТРУКТУРА АРМ ПО ВЕДЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ

В настоящее время можно отметить такую особенность функционирования отечественных банков как универсальность. Это означает, что практически все банки имеют генеральную лицензию, дающую право осуществлять практически любой вид деятельности по операциям с ценными бумагами. В связи с этим банкам разрешено практически все:

·

    • выпускать, покупать, продавать и хранить ценные бумаги, осуществлять иные операции с ними;
    • управлять ценными бумагами по поручению клиента (доверительные операции);
    • оказывать консультационные услуги;
    • осуществлять расчеты по поручению клиентов (в том числе по операциям с ценными бумагами).

Соответственно банки имеют право:

·

    • инвестировать в портфели акций небанковских компаний (в том числе обеспечивая контрольное влияние косвенным образом через дочерние товарищества);
    • учреждать небанковские инвестиционные институты (инвестиционные фонды, за исключением чековых фондов и компаний, финансовых брокеров и инвестиционных консультантов);
    • учреждать специализированные компании по учету и хранению ценных бумаг, а также совершению расчетов по операциям с ними (депозитарные и клиринговые институты);
    • учреждать организации, являющиеся институциональными инвесторами (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, холдинговые компании и т.п.).

В банке в рамках подразделения (отдела, департамента) по ценным бумагам могут выделяться группы, которые выполняют часть функций подразделения.

Структуру фондового отдела банка (отдела по ценным бумагам) можно представить следующим образом:

Группа продаж (Sales) осуществляет работу с клиентами-инвесторами, приобретение/продажу ценных бумаг для клиентов по заявкам клиентов.

Группа управления имуществом (Asset Management) - управление портфелями ценных бумаг клиентов и их финансовыми средствами.

Группа торговли (Trading) - заключение сделок с ценными бумагами по поручениям и самостоятельно.

Группа документации (бухгалтерия) (Back-office) - документальное оформление сделок, регистрация и исполнение договоров с клиентами и учет сделок с ценными бумагами.

Группа анализа (Analitics) - накопление информации о показателях рынка.

Группа администрации (Administration) - определение прав доступа к финансовым инструментам и операциям для пользователей, общий контроль за жизнедеятельностью системы, формирование отчетности для руководства.

Управление/

отдел

Отдел/группа

Функции

1

2

3

Управление/

отдел

первичного

рынка

Отдел/группа

корпоративных финансов

Отдел/группа

муниципальных финансов

Отдел/группа

венчурного капитала

Синдикационный отдел

Привлечение и работа с новыми клиентами, заключение договоров и соглашений с ними, предложение новых услуг и продуктов, текущее консультирование клиентуры, конструирование эмиссий, Планирование и разработка условий первичного размещения ценных бумаг, Переговорный процесс с эмитентом и организационное сопровождение эмиссий, работа с юридическими фирмами, регулятивными инстанциями, членами синдиката по заключению синдикационных соглашений. Каждый из клиентов имеет своего "исполнителя счета" - специалиста, закрепленного за ним и осуществляющего обслуживание клиента по операциям с ценными бумагами.

Непосредственно осуществляет первичное размещение ценных бумаг среди инвесторов, выступает в качестве менеджера, координатора работы синдиката. Работает в этом качестве как с ценными бумагами клиентов, так и с собственными ценными бумагами банка

Управление/

отдел

вторичного

рынка

Отдел/группа институциональных продаж (операции с ценными бумагами на вторичном рынке по поручению предприятий и организаций)

Отдел/группа розничных продаж (операции по поручению физических лиц)

Трастовый отдел

Торговый отдел/группа

Привлечение и работа с новыми клиентами, заключение договоров и соглашений с ними, текущее консультирование клиентуры, предложение инвестиционных продуктов и новых услуг, текущее инвестиционное консультирование, формирование и прием приказов, оценка и анализ результатов операций, выдача ссуд

Доверительное управление портфелем ценных бумаг с передачей и без передачи компании по ценным бумагам права принятия самостоятельных решений по операциям с ценными бумагами

Непосредственно совершает сделки с ценными бумагами на вторичном рынке по приказу клиентов, а также за собственный счет компании по ценным бумагам

Управление/ отдел собственных операций

Отдел/группа эмиссии ценных бумаг и финансирования

Отдел собственных инвестиций

Отдел управления портфелем

Выработка политики в отношении эмиссии собственных ценных бумаг, конструирование эмиссий, планирование и разработка условий первичного размещения ценных бумаг, организационное сопровождение эмиссии, работа с юридическими фирмами, регулятивными инстанциями и членами синдиката по заключению синдикационного соглашения (первичное размещение - через синдикационный отдел). Привлечение иных источников финансирования для поддержки операций компании с ценными бумагами.

Выработка политики в отношении инвестиций компании за свой счет в ценные бумаги, планирование, анализ и выбор объектов для инвестирования, текущее распоряжение инвестированием (заключение сделок - через торговый отдел)

Стратегическое и текущее управление портфелем ценных бумаг и ресурсов, его формирующих; установление основных ограничений на риски; планирование, анализ качества и текущее регулирование состава портфеля; разработка рамок, ограничений и политик, в пределах которых должны действовать отдел/группа эмиссии ценных бумаг и отдел собственных инвестиций.

Управление/

отдел анализа и исследований

Отдел/группа развития и маркетинга

Анализ конъюнктуры рынка, ее прогнозирование, оценка макроэкономической и денежной конъюнктуры и ее влияния на рынок, изучение состояния дел в отраслях и на отдельных предприятиях, тенденций в динамике курсовой стоимости и других показателей по отдельным видам ценных бумаг. Анализ изменения правовой, информационной и тому подобной сферы, оценка отдельных инвестиционных проектов и определение конечной эффективности отдельных операций с ценными бумагами, ведение информации о состоянии дел у эмитентов, предоставление аналитических и информационных услуг клиентуре, в том числе аналитическая поддержка ранее выпущенных ценных бумаг, первичное размещение которых осуществлял банк, стратегическое консультирование клиентуры.

Маркетинговый анализ рынка с позиций приобретения новых ниш на рынке, создания правильных ценовой, продуктовой и тому подобных стратегий банка, планирование развития с этой целью необходимой ресурсной базы, сопровождение процесса развития

Операционное

управление/

отдел

Группа информации

Отдел/группа приказов

Отдел/группа первичного учета покупок и продаж

Кассовый отдел/группа/внутренний депозитарий

Группа/отдел дивидендов

Отдел/группа доверенностей

Отдел/группа учета, контроля и внутреннего аудита

Ведение баз данных о клиентах, о новых счетах и другой информативно-справочной информации, ведение правовой, методической информации и т.п.

Получение из клиентских отделов приказов на совершение сделок с ценными бумагами, их первичная проверка и суммирование, передача в торговый отдел, получение из последнего подтверждений о совершенных сделках и передача их по назначению, контроль полноты выполнения приказов.

Первичный учет совершенных сделок, составление и направление счетов за услуги и подтверждений клиентам, в том числе начисление комиссий, процентов и т.п., сверка данных с контролером и денежные расчеты по сделкам через клиринговую расчетную палату.

. Доставка, получение и хранение ценных бумаг через внешний депозитарий, трансферт ценных бумаг (перерегистрация на имя нового собственника), оформление позаимствований и выдачи ссуд ценными бумагами, учет ценных бумаг по принадлежности, местам хранения и др.

Инкассация дивидендов и других причитающихся платежей для клиентов, выполнение этих функций в отношении собственных ценных бумаг.

Получение и распределение отчетности и другой информации эмитентов среди держателей ценных бумаг, оформление и выполнение доверенностей на голосование на ежегодных собраний акционеров, выполнение тех же функций в отношении собственных ценных бумаг.

При больших объемах операций может находиться в составе департамента. Бухгалтерский учет, контроль и внутренний аудит операций с ценными бумагами, составление отчетности.

В условиях организации работы каждой группы отдела в виде автоматизированных рабочих мест специалистов структурная схема отдела ценных бумаг может выглядеть следующим образом

Каждой группе может соответствовать как один, так и несколько АРМ в зависимости от количества в ней специалистов, объемов операций с данным видом ценных бумаг.

Комплекс АРМ специалистов по работе с собственными ценными бумагами и финансовыми инструментами банка обеспечивает решение задач по двум основным категориям операций: операции с собственными акциями и облигациями; операции с депозитными, сберегательными сертификатами и векселями банка.

По первой категории операций выполняются следующие задачи:

·

    • учет бланков ценных бумаг (по каждому виду ценных бумаг);
    • учет выпуска и движения ценных бумаг, выпущенных для формирования уставного фонда банка и дополнительно для увеличения уставного фонда банка (по видам и держателям - для именных ценных бумаг);
    • начисление и учет дивидендов;
    • ведение (ввод, корректировка) информационных массивов по держателям акций и облигаций;
    • регистрация операций выкупа, переуступки и др.;
    • формирование регламентированных отчетных форм по операциям;
    • формирование файлов проводок по операциям;
    • ведение информации по котировкам акций на бирже и ценам на внебиржевом рынке.

По второй категории операций выполняются следующие задачи:

·

    • учет бланков сертификатов и векселей;
    • подготовка условий выпуска сертификатов для регистрации в Национальном банке, подготовка копии условий на магнитном носителе для предоставления в Национальный банк;
    • учет операций по размещению сертификатов (ведение лицевых счетов по отдельным видам и срокам погашения);
    • учет операций по начислению и выплате процентов, начислению и уплате налога на доходы по сертификатам; подготовка положений по работе с векселями;
    • учет операций по дисконтным и процентным векселям;
    • учет операций по начислению и выплате процентов по процентным векселям, начислению и выплате налога на доходы по векселям;
    • формирование файлов проводок по операциям;
    • формирование ежедневных отчетных форм по операциям, отчетов по итогам выпуска (по каждому виду и выпуску), отчетных форм для предоставления в регистрирующий орган;
    • ведение статистической информации по ценам приобретения обязательств банка на вторичном рынке.

Комплекс АРМ специалистов по работе с государственными ценными бумагами решает задачи:

·

    • учет операций, формирование файлов проводок, формирование отчетных форм по операциям в качестве дилера при работе с государственными ценными бумагами;
    • учет операций, формирование файлов проводок, формирование отчетных форм по операциям в качестве инвестора при работе с государственными ценными бумагами;
    • учет операций по приобретению и продаже государственных долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных долговых обязательств; учет операций по казначейским обязательствам, государственным казначейским векселям, облигациям внутреннего валютного займа и другим ценным бумагам, выпускаемым правительством;
    • формирование ежедневных файлов проводок по операциям;
    • формирование отчетных форм;
    • ведение информации по котировкам государственных ценных бумаг;
    • ведение информации по нормативным документам, регламентирующим работу с государственными бумагами, отслеживание изменений в законодательных материалах.

Комплекс АРМ специалистов группы работы с ценными бумагами акционерных обществ, банков решает следующие задачи:

·

    • ведение и учет операций по купле-продаже акций корпораций, банков и других предприятий и организаций;
    • ведение и учет операций по корпоративным векселям: учет (дисконт) векселей; операции по переучету; операции по выдаче ссуд под обеспечение векселей; ведение аналитического учета по лицевым счетам принятых к учету векселей, задолженности векселедержателей и векселедателей; контроль за сроками погашения; учет операций по передаче векселей на инкассо в другие банки и др.;
    • ведение и учет операций по вложению средств в векселя других банков.

Комплекс АРМ специалистов группы работы с физическими лицами решает задачи ведения и учета операций с ценными бумагами, владельцами которых являются физические лица.

Комплекс АРМ специалистов группы работы с иностранными и валютными ценными бумагами ведет учет по операциям:

·

    • с иностранными ценными бумагами: евроноты, еврооблигации и ценные бумаги иностранных юридических лиц;
    • с ценными бумагами, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Комплекс АРМ специалистов группы работы с производными ценными бумагами выполняет следующие задачи:

·

    • ведение и учет операций по выпуску и обращению банковских гарантий, резервных аккредитивов (аккредитивов Stand by);
    • ведение и учет операций с фьючерсами, опционами, свопами, варрантами, коносаментами;
    • учет ссуд, выданных под обеспечение таких ценных бумаг.

Комплекс АРМ специалистов группы депозитарных, регистраторских и трансфер-агентских операций решает задачи по учету и хранению ценных бумаг, ведению реестров акционеров различных эмитентов и другие задачи, связанные с этими операциями.

Все перечисленные компоненты АРМ поддерживают: ведение нормативной информации по соответствующим операциям, ведение статистических данных по ценным бумагам в разрезе видов ценных бумаг, эмитентов, держателей, а также подготовку и формирование статистических справок, таблиц, отчетов. Все учетные операциям, проводимые по результатам дня отражаются в файле дневных проводок и передаются в бухгалтерию банка для отражения этих операций в ежедневном балансе.

Комплекс АРМ группы анализа конъюнктуры рынка предназначен для решения задач:

·

    • управление портфелем ценных бумаг банка: оценка финансового состояния эмитентов; оценка состояния рынка ценных бумаг; анализ изменения цены бумаги за время ее обращения на рынке; прогноз ожидаемой цены и сравнительный анализ привлекательности различных типов ценных бумаг; формирование портфеля и поддержание его эффективного состояния;
    • размещения эмиссии ценных бумаг клиента: анализ финансово-экономического состояния клиента; оценка проспекта эмиссии; оценка возможности размещения ценных бумаг в текущий момент; прогноз благоприятного времени для их размещения; оценка предполагаемого дохода банка от размещения ценных бумаг; выработка стратегии и принятие решения об их размещении;
    • управления собственными ценными бумагами: анализ финансового состояния банка; прогноз поведения собственных бумаг банка на рынке; оценка необходимости дополнительной эмиссии; оценка рынка заемных средств; принятие решения о привлечении средств за счет выпуска ценных бумаг и др.

СОСТАВ АРМ ПО ВЕДЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Начали распространяться на дисках типа CD-ROM (оптических) базы данных, содержащие информацию о десятках тысяч отечественных организаций, предприятий, банков, бирж; правовые базы данных (тексты законов, указов, постановлений правительства и т.п.) и другие. Для работы с ними достаточно персонального компьютера с соответствующей конфигурацией и драйвером.

Общие стандарты

Общие стандарты для всех сообщений об операциях с ценными бумагами должны ликвидировать неувязки, минимизировать связанный с неправильной передачей информации о сделках риск и тем самым способствовать эффективной международной торговле. Существуют стандарты, разработанные Международной организацией по стандартизации. Стандарт ISO 6166 предписывает единую структуру Международного идентификационного номера ценной бумаги и определяет ответственные за присвоение ISIN инстанции таким образом, что каждый выпуск ценных бумаг носит только один ISIN. Также разработан стандарт ISO 7775, определяющий единую структуру сообщений об операциях с ценными бумагами, так называемые типы сообщений.

Международная система нумерации ценных бумаг

ISIN (стандарт ISO 6166) был разработан для использования во всех международных сделках, а также во внутренних сделках, если стандарт будет сочтён пригодным ответственной национальной организацией. В каждой стране ISIN должен присваиваться исключительно единым национальным агентством, ответственным за этот процесс. Для многонациональных долговых обязательств номер должно присваивать агентство основного менеджера эмиссии. Просьба о присвоении ISIN может быть направлена или в национальное агентство эмитента, или, где это возможно, в определённую международную клиринговую корпорацию, или в резервное агентство. В любом случае, только одно агентство может быть признано ответственным за присвоение номера данной конкретной ценной бумаге, так как ISIN бумаги должен оставаться уникальным.

В ISIN входят три компонента: префикс, основной номер и контрольная цифра. Префиксом является двухбуквенный код страны (стандарт ISO 3166). Для всех недолговых ценных бумаг страной считается та страна, где эмитент ценных бумаг официально зарегистрирован или где эмитент официально располагается. Для долговых ценных бумаг код страны указывает ту страну, в которой расположено присвоившее код агентство. Следующий за префиксом основной номер состоит из девяти символов (букв или цифр). Если это возможно, им должен быть существующий национальный номер ценной бумаги. Если национальный номер имеет меньше девяти символов, то перед ним должно быть вставлено дополняющее его до девяти символов количество нулей. Контрольная цифра в конце ISIN вычисляется по модулю 10 в соответствии с правилом “Удвоить - Сложить - Удвоить”. Она удостоверяет подлинность ISIN.

Типы сообщений о ценных бумагах

Стандартная схема для типов сообщений об операциях с ценными бумагами (стандарт ISO 7775) также разработана рабочей группой ISO. Каждый тип сообщения представляется кодом из трёх цифр, означающих категорию, группу и тип. Категорией для всех операций с ценными бумагами является 5. В число групп этой категории входят: “покупка или продажа”; “подтверждение покупки или продажи”; “ приказ на получение или поставку”; “подтверждение или уведомление о получении или поставке”; “денежные и процентные операции”; “административные сообщения”; “утверждения, изменения и номера сертификатов”; “прочее”. Каждая группа содержит несколько типов. Например, группа “приказ на получение или поставку” разделяется следующим образом: “бесплатное получение ценных бумаг”; “получение за плату”; “бесплатная поставка” и “поставка за плату”. Любая сторона может предать инструкции и обозначить тип совершаемой операции, пользуясь состоящим из трёх цифр кодом ISO.

Обязательными видами обеспечения АРМ являются: функциональное, информационное, техническое, математическое, программное, технологическое, организационно-правовое, лингвистическое и эргономическое.

Функциональное обеспечение отражает предметную, содержательную направленность АРМ.

Информационное обеспечение (ИО), внемашинное и внутримашинное, включает весь набор показателей, документов, классификаторов, кодов, методов их применения в банковской работе, а также информационные массивы данных на машинных носителях, используемые в процессе автоматизации решения функциональных задач, с рекомендованными способами накопления, хранения, передачи информации и т.п.

Информационное обеспечение АРМ должно быть ориентировано на привычную для пользователя структуризацию информации по документам, графам, строкам, показателям, быть способным к быстрой и удобной корректировке, манипулированию различными структурами.

Внемашинное ИО - это вся совокупность информации в банке, включая системы показателей, методы классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков.

Внутримашинное ИО - это представление данных на машинных носителях в виде разнообразных по содержанию, по назначению и специальным образом организованных массивов (файлов), баз данных и их информационных связей.

Современные системы банковских показателей складываются из показателей видов банковских услуг и банковской деятельности.

Автоматизация банковских операций с ценными бумагами требует приведения всего массива показателей в единую целостную систему, установления их содержательного и терминологического единства (однозначности), а также четких взаимосвязей между ними.

Значительная роль при этом играют классификация и кодирование, позволяющие обеспечить сжатие призначной (отражающей сущность, место, время, обстоятельства действия, описываемого процесса) части показателей, сократить объем и время на поиск информации, необходимой для решения задач, облегчить обработку информации.

В банковской деятельности для систематизации информации используются различные классификаторы. Они содержат кодовые обозначения каких-либо объектов, операций, сущности и т.п.

Существуют классификаторы общегосударственные - для повсеместного и одинакового обозначения объектов. Они разрабатываются в рамках единой системы классификации и кодирования (ЕСКК), действующей на территории стран СНГ. Отраслевые классификаторы создаются и действуют в рамках отраслей (ведомств). Локальные классификаторы - содержат коды, действующие в рамках отдельного банка. Например, классификаторы банковских счетов, регистрационных номеров и т.д.

Компактным обозначением элементов данных, их различных совокупностей (реквизитов, показателей, записей, файлов) являются идентификаторы. Использование кодов и идентификаторов значительно снижает трудоемкость поиска, хранения, передачи, обработки информации, повышает эффективность автоматизации, экономит ресурсы памяти и технических средств и повышает степень безопасности и защиты данных.

Значительную долю внемашинного ИО составляет документация. При разработке внемашинного ИО к документам предъявляется ряд требований по их форме, содержанию, порядку заполнения. Единство требований создает унифицированную систему документации. Унифицированные типовые документы в банковской системе повышают эффективность автоматизации.

Внутримашинное информационное обеспечение формирует информационную среду для удовлетворения разнообразных профессиональных потребностей пользователей системы. Оно включает все виды специально организованной на машинных носителях информации для восприятия, передачи и обработки техническими средствами. Поэтому информация представляется в виде файлов (массивов), баз данных, банков данных.

К внутримашинному ИО банковских систем предъявляется ряд требований. Система должна предоставлять возможность экспорта-импорта данных в текстовом и DBF-форматах, что позволяет обмениваться информацией со специальными прикладными программами, электронными таблицами, текстовыми редакторами и т. д., а экспортируемый из системы документ может быть послан по электронной почте.

Внутримашинное ИО должно реализовываться в режиме реального масштаба времени, при котором изменения в данных, произведенные одним пользователем, сразу должны становиться доступны остальным пользователям системы. Действительный режим реального времени обеспечивают только системы, использующие сетевую СУБД, основанную на архитектуре сервера баз данных (“Clarion”, “Oracle”, “Paradox” и т. д. ).

В настоящее время наиболее распространенной СУБД является “Btrieve Tecorls Manager” фирмы “Nevell”. Программный продукт “Btrieve” является частью ОС “Net Ware” и позволяет эффективно и надежно использовать ресурсы системы. Среди набора возможностей “Btrieve”:

·

    • реализация модели взаимодействия клиент-сервер, обеспечивающей высокую производительность при многопользовательском доступе к данным;
    • интерфейс с различными языками программирования C, Pascal, Assembler и др.;
    • управление файлами размером до 4 Гбайт;
    • обработка трансакций, позволяющая выполнять логически связанные изменения в различных файлах;
    • системное журналирование всех изменений в файлах;
    • мониторинг использования системных ресурсов.

Альтернативный подход состоит в использовании в качестве основы для построения банковской системы распределенной переносимой реляционной СУБД “Oracle”. В ней обеспечиваются надежные методы хранения и обработки данных, защита от сбоев и несанкционированного доступа, эффективная работа в многопользовательской среде и во всех популярных сетях, высокая производительность. Прикладные системы, созданные на базе СУБД “Oracle”, одинаково эффективно функционируют на всех типах ЭВМ: персональных, мини- и больших ЭВМ и лишены недостатков, присущих многим другим СУБД на ПЭВМ. Ввиду полной переносимости прикладных систем сохраняются все вложения в их разработку. Не требуется дополнительных затрат на переобучение персонала, а закупка нового оборудования не приводит к полному отходу от старого, ибо последнее может использоваться параллельно с новым. Недостатком СУБД “Oracle” является ее достаточно высокая стоимость, поэтому система доступна, как правило, крупным и средним банкам.

Обоснованно выбранные технические средства для оснащения АРМ, а также средства, позволяющие вводить, хранить, накапливать информацию на машинных носителях, передавать ее между различными АРМ как внутри банка, так и при его взаимодействии с другими экономическими объектами и системами, составляет техническое обеспечение.

Математическое обеспечение АРМ представляет собой совокупность алгоритмов, экономико-математических методов преобразования информации и моделей, отражающих в информационном плане финансово-кредитные процессы и методы решения банковских задач.

Комплекс разнообразных программных средств общего и прикладного характера, автоматизирующий выполнение регламентных задач и запросных процедур, подлежащих выполнению на конкретном рабочем месте специалиста банка, относится к его программному обеспечению (ПО).

Технологическое обеспечение представляет собой совокупность проектных решений, определяющих технологию обработки в соответствующей сфере деятельности, создания технологических условий для ведения банковских операций в автоматическом режиме, а также набор технологических инструкций и рекомендаций, подкрепляющих эти операции.

Совокупность нормативно-правовых документов, определяющая права и обязанности специалистов и регламентирующая их обработку в условиях использования АРМ, относится к организационно-правовому обеспечению.

Лингвистическое обеспечение включает языковые средства АРМ: информационно-поисковые языки, метаязыки, языки общения пользователя с системой, языки запросов, программирования и другие средства, ориентированные на создание наиболее комфортных условий взаимодействия пользователя АРМ с техническими средствами.

Эргономическое обеспечение предусматривает формирование методов и средств, способных создать оптимальные условия для использования АРМ специалиста, быстрого освоения им способов выполнения технологических операций, достижение качественной безошибочной работы при низкой утомляемости и росте производительности труда.

В настоящее время существуют разработанные специалистами автоматизированные банковские системы, имеющие в своем составе подсистемы управления ценными бумагами.

Так, фирмой “Инверсия” разработаны и внедрены программные комплексы по биржевым и депозитарным операциям. Программный комплекс “Биржевые операции” выполняет наиболее трудоемкие банковские операции на валютной бирже. Депозитарный программный комплекс реализует следующие функции:

·

    • заведение списков держателей ценных бумаг различных типов (инвестор, дилер, эмитент, депозитарий, хранилище);
    • ввод ценных бумаг разнообразных типов и выпусков;
    • ведение счетов депо, балансовых счетов депозитария, подготовка выписок по счетам депо, ввод операций по ценным бумагам, заведение каталога операций и т.д.;
    • подготовка сводной информации для проведения собраний акционеров и т.д.

Система “Кворум” - разработка АО “Банковские системы” - имеет функции, связанные с обращением ценных бумаг: акций, облигаций, векселей, сберегательных и депозитарных сертификатов и др. Автоматизированы операции, связанные с первичным размещением и вторичным обращением на рынке ценных бумаг.

Внутрибанковская система фирмы “Програмбанк” имеет модуль по учету операций с ценными бумагами. Он обеспечивает депозитарный и бухгалтерский учет ценных бумаг, автоматизирует все основные функции фондового отдела банка, позволяет работать с акциями, облигациями, депозитными и сберегательными сертификатами, векселями и другими ценными бумагами.

Отличительной чертой системы “ДиасофтДепо” фирмы “Диасофт” является ведение двойного бухгалтерского учета для обеспечения надежного функционирования депозитария. Перевод ценных бумаг с одного счета на другой осуществляется проводкой в депозитарном журнале учета операций. Операции записываются дважды. После их выполнения должен сохраняться баланс дебета и кредита по всем счетам депо.

Система “ДиасофтДепо” имеет ряд функциональных подсистем. По ценным бумагам ведутся их списки и списки эмитентов, расчет и выплата дивидендов. Первичное размещение включает учет договоров с эмитентами, ведение списка акционеров для первичного размещения ценных бумаг, отслеживание платежей эмитенту. При ведении счетов депо клиентов формируются выходные документы по счетам. Поддерживается связь с банком при оплате сделок, расчета налогов и т.д.

Одним из условий развития фондового рынка является внедрение в банках услуг перевода денежных средств для оплаты сделок по ценным бумагам, т.е. обеспечение взаимодействия с депозитариями. При этом автоматически контролируются остатки на лицевых счетах участников сделок, рассчитываются налоги на операции с ценными бумагами и т.д.

Система “E*Depo” (разработка фирмы “Canopus”) предназначена для автоматизации учета операций с ценными бумагами и ориентирована на использование в депозитариях коммерческих банков, инвестиционных фондов и других структур, работающих на рынке ценных бумаг. Система сочетает в себе функции классического депозитария и функции ведения реестра акционеров, что позволяет эффективно использовать ее в процессе приватизации предприятий, учета эмиссии акций их первичного размещения и последующего обращения. Система “E*Depo” позволяет автоматизировать основные функции по учету любых ценных бумаг. Системой поддерживается гибко настраиваемый план депо-счетов, создаются справочники: держателей ценных бумаг (эмитентов, агентов, инвесторов, других депозитариев); ценных бумаг и их выпусков; типовых операций; текущих курсов ценных бумаг. Все операции по депо-счетам заносятся пользователями системы в журнал депо-операций. При вводе операции используется база данных типовых операций, охватывающая весь спектр возможных операций с ценными бумагами. База данных типовых операций может настраиваться и редактироваться самим пользователем системы.

Операции операционного дня актуализируют баланс депозитария, выводят на экран или на печать отчетные формы. Баланс депозитария формируется как по каждой ценной бумаге отдельно, так и суммарный, по всем ценным бумагам (в пересчете по текущему курсу в рублях). Система позволяет вести простые и сводные депо-счета клиентов. Используя соответствующие функции системы, можно получить простую (в разрезе одной ценной бумаги) или сводную (по нескольким ценным бумагам) выписку по любому депо-счету держателя. Функция ведения реестра акционеров обеспечивает автоматическое формирование реестра акционеров по любой ценной бумаге (по любому эмитенту), а также вывод реестра на экран и печатающее устройство. Подсистема импорт/экспорта данных позволяет обрабатывать в автоматическом режиме частичные реестры, сформированные другими системами или просто созданные при помощи текстового редактора. При обработке частичного реестра, полученного в текстовом виде, происходит автоматическое открытие соответствующих депо-счетов инвесторов и зачисление на эти счета указанного в реестре количества ценных бумаг.

В системе “E*Depo” предусмотрена возможность совместной работы нескольких территориально удаленных пользователей (агентов депозитария или отделений депозитария). Связь между удаленными пользователями осуществляется при помощи средств электронной почты.

Фондовые технологии фирмы “Ринако” поддерживают не только ведение реестра акционеров в любых объемах, но и позволяют развернуть региональный депозитарий по системе ведения счетов данной фирмы, осуществлять интеграцию в депозитарную сеть.

Технология включает разнообразные услуги по операциям с ценными бумагами: ведение реестра акционеров, поручения на внутри- и междепозитарные переводы, автоматизация функций администратора и др. Услуги оказываются:

·

    • предприятиям эмитентам - открытие счетов-депо, первичное введение акционеров в реестр и ведение реестра (составление реестра, выборки из него, рассылка дивидендов) и др.;
    • организациям - ведение реестров акционеров;
    • клиентам - открытие счетов-депо, прием и выдача наличных и безналичных ценных бумаг на счета клиентов, выдача выписок со счета, гарантии по обязательствам клиентов.

Депо-реестр фирмы “МДГ-банк”, кроме типового набора операций с ценными бумагами, отличается возможностью проведения статистического анализа динамики первичного размещения ценных бумаг по периодам, работы брокерской сети, ведения портфеля ценных бумаг.

Программно-технический комплекс “Depo/Net” AO “Рикко” имеет кроме стандартных дополнительные особенности и функции: поддерживает рекомендации ЦБ по депозитарному плану счетов, реализует около 60 операций с ценными бумагами, которые охватывают разнообразный круг вопросов фондового рынка, приватизации предприятий, организации депозитариев чековых инвестиционных фондов и региональных депозитариев, корреспондентские отношения между депозитариями. Комплекс получил развитие и преобразован в системах более позднего выпуска.

Подсистема “Депозитарий ценных бумаг” - разработка центра информационных систем “Такт”. В нее включены функции по обслуживанию операций с ценными бумагами в форме системы безналичных счетов-депо, динамические реестры акционеров и начисление дивидендов, автоматические проводки депозитария, автоматизированные рабочие места администратора и оператора депозитария, бухгалтера отдела ценных бумаг и др.

Таким образом, уровень автоматизации фондовых технологий определяется потребностями, финансовыми возможностями и защищенностью участников рынка ценных бумаг, развитием самого рынка и его юридической базы, стабильностью экономики.

Рассмотрим теперь особенности автоматизированной работы с ценными бумагами зарубежных банковских систем.

Одной из таких систем, которая имеет адаптацию к нашим условиям, является АБС “Globus” (разработка швейцарской фирмы Avicomp Services AG). Система спроектирована в архитектуре клиент—сервер на базе CASE-технологии, использует многоплатформенные СУБД UniVerse 6.0/7.0 или “Oracle 7”, отвечает современным стандартам по санкционированию доступа к данным для ОС UNIX.

Характерной особенностью системы “Globus” является отказ от агрегирования данных. Информация о каждой операции или элементе отчетности хранится отдельно, а не аккумулируется, как это принято в традиционных системах. Структура базы данных ориентирована на информацию о клиентах, видах деятельности и получателях прибыли, что создает основу для точного анализа эффективности и благоприятствует максимизации прибыли. Вся важная информация обновляется в режиме диалога работающими в реальном времени прикладными программами выполнения банковских операций; тем самым обеспечивается доступность и точность информации.

Модуль “Ценные бумаги” предоставляет полный набор средств поддержки для банков, осуществляющих торговлю, контроль, ответственное хранение и погашение международных ценных бумаг в своих собственных интересах или в интересах клиентов. “Globus” регистрирует и управляет всеми расчетами от выпуска или получения ценной бумаги до ее погашения, включая денежные расчеты, сбор пошлин и комиссионные. Любые доставки могут оплачиваться через внешние агентства, например, “Cedel” и “Euroclear”, и системы связи, такие как SWIFT и “Telex”.

“Globus” может работать с большинством типов ценных бумаг; новые типы и производные от них легко могут быть добавлены.

Кроме возможностей, общих для всех модулей обработки операций, модуль “Ценные бумаги” имеет следующие дополнительные возможности:

·

    • получать цифровые данные о курсах ценных бумаг из внешних источников, таких как “Telecurs”;
    • осуществлять различные ценовые расчеты, подсчет доходов и запоминание результатов на основе информации, поступающей из любых источников;
    • хранить детальные сведения о заказах, которые только еще предстоит выполнять; благодаря этому дилеры и управляющие портфелем имеют наилучшие возможности для составления пакетов и внутренней торговли.

“Globus” ведет подробные записи по каждой операции, давая возможность полного аудиторского контроля, т.е. получения по запросу для анализа информации как об уже совершившихся, так и о планируемых событиях. Эта возможность неоценима в тех случаях, когда требуется отслеживать изменение курса по ценным бумагам с плавающим курсом.

Чтобы помочь пользователю выполнять обязанности, связанные обычно с ответственным хранением, “Globus” выполняет функции выпуска и погашения облигаций, платежей по дивидендам, купонам и уплаты процентов; реорганизация капитала, включая выпуск, продажу или обмен акций, разделение пакетов; подсчет дивидендов; блокирование и деблокирование позиций; калькуляцию и распределение платы за ответственное хранение и/или управление средствами.

Позиции обновляются в режиме диалога в реальном времени и отражают вклад всех операций по мере их совершения. “Globus” может поддерживать любое число позиций остатков по ценным бумагам, по клиентам и депозитариям. Кроме того, имеется возможность поддержания форвардных позиций для рынков европейских ценных бумаг.

Широкое распространение получила система “Symbols” (компания “System Access Pte Ltd”). Она включает функции по операциям с ценными бумагами с фиксированной и плавающей учетной ставкой, продажи ценных бумаг со скидкой (до погашения). Депозитарные функции относятся к хранению именных и обезличенных ценных бумаг, к начислению и выплате дивидендов, к обеспечению сделок с депонированными ценными бумагами. Имеется возможность управления портфелем ценных бумаг. АБС “Symbols” полностью отвечает требованиям международной банковской практики, реализована в среде СУБД “Oracle”, может эксплуатироваться более чем на 100 вычислительных платформах и в 28 типах локальных сетей под управлением операционных систем DOS, UNIX, VMS, OS/2. Система разработана с использованием новейших достижений в области информационных технологий, включая архитектуру “открытых” систем, языки программирования 4-го поколения, реляционные базы данных и информационные системы типа клиент-сервер.

Модуль “Ценные бумаги” в этой системе обеспечивает операции с различными типами ценных бумаг, включая учет векселей, обработку ценных бумаг с фиксированными или плавающими учетными ставками и т.д. Он обслуживает различные функциональные подразделения банка: дилеров и операционистов, бухгалтерию и аппарат управления. При оформлении сделок дилеры могут воспользоваться необходимой информацией в реальном масштабе времени, в том числе текущими курсами ценных бумаг, лимитами по чековым операциям (из модуля “Управление рисками”), состоянием корреспондентских/клиентских счетов (из модуля “Обслуживание корреспондентских счетов”), рассогласованием сроков погашения по сделкам и текущим анализом прибыли. В операционно-расчетную часть поступают сведения о заключенных сделках. Кроме этого, система помогает процессу подтверждения и расчета сделок, начисляет проценты, контролирует состояние незакрытых сделок. Для бухгалтерии генерируются учетные записи, поддерживаются данные по курсам ценных бумаг, производится переоценка в соответствии с рыночными изменениями, начисляются проценты доходов и расходов. Аппарат управления получает курсовую сводку, информацию о производительности дилеров, анализ торговых сделок и оборачиваемости капиталов.

В системе предусмотрена возможность изменения конфигурации в зависимости от конкретных потребностей пользователя. Например, можно установить ограничения по операциям с ценными бумагами для банковских счетов и для счетов клиентов. Можно ввести отдельный учет ограничений для каждого дилера или их группы; возможно разделение общебанковских лимитов по разделам портфелей (торговля, инвестиции, уменьшение рисков (хеджирование) и т.д.).


РАБОТА В СЕТИ

Взаимодействие подразделений в информационной системе определяется прежде всего наличием локальной сети и ее топологией. Топология сети включает в себя как организацию собственно локальной сети, так и ее выходы на линии связи. В зависимости от принципа связи можно получить очень большие скорости (можно сравнить выделенную коаксиальную линию - два модема по 56Kbs (по протоколу V90 удвоение пропускной способности линии) с оптоволоконной линией на спутник1). Все эти услуги уже в настоящее время предоставляются крупными операторами телекоммуникаций, работающими в Беларуси. Если нет необходимости связываться с удаленными рабочими местами в реальном времени, можно воспользоваться электронной почтой, прежде всего сетью Internet. В целом, при наличии нескольких подразделений и нескольких рабочих мест пользователей, использование локальной сети и распределенный характер банковской информационной системы практически неизбежны, остальные же моменты определяются в зависимости от территориальной организации банка и интенсивности обмена информацией между территориально разделенными подразделениями.

Весьма распространенный во всем мире тип ЛВС, соответствующий стандарту Ethernet/IEEE 802.3, имеет магистральную топологию и обеспечивает скорость передачи данных 10 Мбит/с. Данные, передаваемые в подобной сети одним из устройств, одновременно доступны всем остальным.

Другой тип сети - сеть с использованием схемы построения сети типа “звезда”. В этом случае несколько компьютеров подсоединяются к общему устройству - концентратору (Hub), которые могут быть соединены между собой. Этот тип сети требует дополнительных затрат на концентраторы, но позволяет легко добавлять новые компьютеры и даже сегменты сети, не прерывая ее функции. Современные технологии, обеспечивающие высокую пропускную способность сети, строятся по такому принципу

Стандартно сети поддерживают пропускную способность 10 Мбит/с, но если сеть достаточно большая и ведется интенсивный обмен файлами, в том числе графическими и т.п. и недостаточно этого объема, то используется технология Fast Ethernet, поддерживающая скорость 100 Мбит/с с использованием кабеля типа “витая пара”.

Для подключения устройств в сеть любого типа используются сетевые адаптеры, конструктивно оформленные в виде отдельных плат, устанавливаемых в подключаемое устройство. Адаптер обеспечивает согласование внутренних цепей и сигналов устройств со стандартными, принятыми для сети.

В процессе осуществления своих функций работники подразделения по ценным бумагам обмениваются различными видами информации как между собой (т.е. осуществляется движение информации между функциональными группами подразделения), так и с внешними объектами (различные информационные агентства, предоставляющие оперативную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, положении эмитентов ценных бумаг, владельцами которых является банк или его клиенты, сами клиенты, дающие распоряжения и поручения банку по операциям с ценными бумагами и т.п.). Автоматизация этих коммуникаций дает возможность повысить скорость обмена информацией, что в итоге скажется на эффективности деятельности банка.

Поскольку банк может выполнять функции как депозитария (хранение ценных бумаг, ведение реестра акционеров), так и расчетно-клирингового центра, то он должен ежедневно передавать информацию в биржевую систему о состоянии депозитных счетов участников рынка ценных бумаг, а из биржевой системы в банк поступает информация о заключенных сделках для перевода средств с и на соответствующие счета. В качестве депозитария банк передает информацию о наличии ценных бумаг у продавца в систему поддержки торга. В обратном направлении поступает информация о заключенных сделках для передачи в депозитарии права владения ценными бумагами от продавца покупателю. Также необходимо наличие связи между депозитарием и системой клиринговых расчетов.

В качестве участника торгов банк в лице работников фондового отдела имеет доступ к информационно-справочной системе, содержащей данные по брокерам, ценным бумагам, предыдущим торгам. В ИСС с задержкой в несколько секунд поступают данные о всех сделках, заключенных на бирже. Информация выдается в виде таблиц или графиков по запросу абонента.

1 Соответственно различия по цене. За установку выделенного коаксиала - от 500 USD. За установку оптической линии 1,5 USD за метр + два приёмопередатчика от 800 USD + регистрация на спутник (в зависимости от местного провайдера). Указывается текущая локальная конфигурация.


ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

В настоящее время проблема обеспечения информационной безопасности приобретает принципиально важное значение в связи с тем, что информационная и деловая активность всё более перемещается в область кибернетического пространства.

Общее понятие комплексной безопасности включает в себя:

·

    • физическую безопасность (защита зданий, помещений, подвижных средств и т. п. );
    • безопасность аппаратных средств (защита средств вычислительной техники, сетевого оборудования и т. п. );
    • безопасность программно-математического обеспечения (защита от программных вирусов, “троянских коней”, логических бомб, хакеров и т. п. );
    • безопасность связи (защита каналов связи от внешних воздействий любого вида);
    • безопасность сети в целом (дополнительные меры защиты, вызванные особенностью сети).

Применительно к специфике инфраструктуры рынка ценных бумаг безопасность программно-аппаратных средств и сети в целом следует трактовать как защиту от “информационного оружия” (ИО).

При этом должна реализовываться защита:

·

    • от комплексного воздействия, направленного на нарушение функционирования непосредственно телекоммуникационной среды;
    • от несанкционированного доступа к технологической (служебной) и иной информации, связанной с работой сети;
    • от разрушения программных средств защиты с целью получения доступа к содержанию информации, передаваемой абонентами.

Нарушение функционирования телекоммуникационной средыможет осуществляться за счёт воздействия на аппаратно-программные средства путем передачи несанкционированных служебных команд, осуществления вирусных атак на системное и прикладное программное обеспечение (ПО), операционные системы, базы данных, пользовательскую и иную информацию, активизации аппаратно-программных закладок.

Несанкционированный доступ может осуществляться путём неправомерного использования ресурсов сети, в том числе при помощи чтения, записи данных, инициирования выполнения несанкционированных команд и программ, а также путём снятия информации техническими средствами.

Разрушение программных средств защиты может осуществляться путём активизации внедренных аппаратно-программных закладок. Закладки могут применяться для разрушения встроенных и внешних средств и систем защиты, нарушения целостности и функционирования распределённых систем управления, передачи и обработки информации, технических средств, системного и прикладного ПО, пользовательской и иной информации.

Система мер защиты от ИО должна обеспечивать защиту:

·

    • от нарушения функционирования телекоммуникационной среды путём исключения воздействия на системное и прикладное программное обеспечение, информационные каналы, каналы сигнализации, управления и удаленной загрузки баз данных коммутационного оборудования;
    • от несанкционированного доступа к информации путём обнаружения и ликвидации попыток использования ресурсов сети, приводящих к нарушению целостности сети и информации, изменению функционирования подсистем распределения информации, доступности баз данных;
    • от разрушения программных средств защиты путём обеспечения шифрования и имитозащиты передаваемой и хранимой информации, возможности доказательства неправомочности действий пользователей и обслуживающего персонала сети.

Защита от воздействия ИО должна обеспечиваться комплексом мероприятий на всех этапах разработки, ввода в действие, модернизации аппаратно-программных средств телекоммуникаций, а также при обработке, хранении и передаче по каналам связи информации с широким применением современных средств криптографической защиты. При этом необходимо учитывать дополнительную сложность и специфику решения задачи защиты при использовании импортного оборудования.

Задачи обеспечения безопасности:

·

    • защита информации в каналах связи и базах данных криптографическими методами;
    • подтверждение подлинности объектов данных и пользователей (аутентификация сторон, устанавливающих связь);
    • обнаружение нарушений целостности объектов данных;
    • обеспечение защиты технических средств и помещений, в которых ведется обработка конфиденциальной информации, от утечки по побочным каналам и от возможно внедренных в них электронных устройств съема информации;
    • обеспечение защиты программных продуктов и средств вычислительной техники от внедрения в них программных вирусов и закладок;
    • защита от несанкционированных действий по каналу связи от лиц, не допущенных к средствам шифрования, но преследующих цели компрометации секретной информации и дезорганизации работы абонентских пунктов;
    • организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение сохранности конфиденциальных данных.

Один из эффективных методов борьбы с несанкционированным доступом (НСД) к центральным компьютерам в сетях общего пользования предложен фирмой Microcom. Он основан на использовании устройства управления модемами HDMS Plus.

Это устройство используется в составе программно-аппаратных средств сети PIE-Net, а также в корпоративных сетях таких зарубежных банков и компаний, как US Federal Reserve Bank, Bank of America, Citibank, AT&T, IBM и др. Кроме пользовательских паролей система HDMS Plus обеспечивает также защиту с помощью обратного вызова перед установлением связи и проверку паролей на уровне модемов.

Основной проблемой в вопросе обеспечения конфиденциальности передаваемой информации является наличие стойких и эффективно реализуемых криптосхем и организация надёжных и удобных ключевых систем.

В коммерческих сетях передачи данных, функционирующих в США, применяется специально разработанный стандарт шифрования DES (Data Encryption Standard), использующий как программные, так и программно-аппаратные реализации этого шифра.

В СНГ действует стандарт шифрования данных в сетях ЭВМ - ГОСТ 28147 - 89 “Системы обработки информации. Защита криптографическая”, который в значительно большей степени, чем стандарт DES, отвечает современным требованиям к средствам обеспечения конфиденциальности по своим криптографическим качествам.

Важным компонентом в системе безопасности сетей передачи данных, особенно для банковских применений, является цифровая подпись, позволяющая обмениваться юридически значимыми документами, проводить платежные операции, подтверждать целостность предаваемой и проверять целостность полученной информации.

Система безопасности банковской телекоммуникационной сети должна обеспечивать ведомственные нормы и права пользователей в отношении доступа к информационным и другим сетевым ресурсам и услугам, целостность данных на всех этапах их обработки, преобразования и хранения, предотвращать потери, искажения и утечку информации, перехват и вмешательство на всех уровнях системы и для всех территориально распределенных объектов.

Кроме того, при хранении информации на объектах всех уровней банковской телекоммуникационной сети должна гарантироваться защита от несанкционированных изменений информации, в том числе и в режиме удаленного доступа.

Концепция защиты информации, разработанная фирмой IBM

В качестве иллюстрации технических решений по защите информации в банковских телекоммуникационных сетях рассмотрим концепцию защиты информации, разработанную и реализованную фирмой IBM.

Фирма IBM для целей защиты информации предлагает комплекс технических средств и программных продуктов для контроля доступа, наделения пользователей персональными полномочиями, установления подлинности передаваемой информации и секретности трансакций, действующий в диапазоне от уровня рабочих станций до уровня хост-ЭВМ.

Защита рабочей станции как составляющая часть единой системы защиты информации включает следующие функции:

·

    • идентификацию и проверку конечного пользователя;
    • наделение полномочиями конечного пользователя;
    • секретность трансакций;
    • целостность информации

и компоненты:

·

    • персональную карточку безопасности;
    • интерфейсное устройство безопасности;
    • криптографический адаптер;
    • процессор безопасности сети.

Идентификация и проверка конечного пользователя достигаются за счет применения персонального идентификатора. В качестве дополнительного средства проверки используется динамический метод проверки подписи конечным пользователем, основанный на измерении скорости движения ручки и давления при совершении подписи, показатели которых сравниваются с хранимыми в персональной карточке безопасности показателями.

Наделение полномочиями конечного пользователя, информация о которых хранится в персональной карточке безопасности. При положительном результате проверки доступ к прикладному программному продукту и наделение полномочиями выполнять те или иные трансакции контролируется на персональном уровне.

Секретность трансакций достигается путем включения криптографического (шифровального) процессора, реализующего алгоритм шифрования данных, в персональную карточку безопасности фирмы IBM , в интерфейсное устройство безопасности типа IBM 4754 и в криптографический адаптер типа IBM 4755 на уровне рабочих станций, а также в процессор безопасности сети типа IBM 4753 на уровне хост-ЭВМ.

Целостность информации обеспечивается применением кода подлинности передаваемой информации, формируемого путем реализации криптографического алгоритма данных в передающих и приемных устройствах.

Выполнение функций защиты информации реализуется с помощью комплекса технических средств и программных продуктов, разработанных фирмой IBM.

Персональная карточка безопасности фирмы IBM представляет собой карточку с встроенным в нее микропроцессором безопасности. Карточка содержит коммуникационный интерфейс и реализуемый алгоритм шифрования данных и становится частью криптографической рабочей станции при вставке в интерфейсное устройство безопасности фирмы IBM типа IBM 4754, соединенное с рабочей станцией через криптографический адаптер типа IBM 4755 или через последовательный адаптер.

Интерфейсное устройство безопасности типа IBM 4754 представляет собой настольное устройство с возможностью чтения и записи на персональной карточке безопасности фирмы IBM; оно может быть соединено с рабочей станцией через последовательный адаптер или через криптографический адаптер типа IBM 4755. Если требуется высокий уровень защиты, то в дополнение к персональному идентификатору подпись выполняется специальной ручкой и затем проверяется в криптографическом адаптере типа IBM 4755.

Криптографический адаптер типа IBM 4755 выполняет функции криптографического шифрования и дешифрования при использовании в персональном компьютере типа PC или PS/2, а также при взаимодействии с рабочей станцией и другими узлами.

Процессор безопасности сети типа IBM 4753 обеспечивает криптографическую поддержку системы, требующей защиты информации, путем реализации алгоритма шифрования данных.

Представленная система обеспечения защиты информации фирмы IBM опирается на различные компьютерные платформы и позволяет реализовать различные варианты банковских технологий и средств защиты информации.

Современному банку, широко использующему в своей работе компьютерные технологии, угрожает сразу несколько опасностей. К ним относятся работники самого банка, особенно программисты и операторы компьютерных сетей, “хакеры”, которые стремятся проникнуть в сети для кражи информации или её использования, либо которые специализируются на изготовлении новых вирусов и запуске их в компьютерные сети с целью получения славы Герострата.

Поток информации, идущий по сетям компьютерной и электронной межбанковской связи, постоянно растёт. Практика показывает, что введение паролей не защищает в достаточной степени от несанкционированного проникновения в эти коммуникационные сети. Наилучшим методом защиты компьютерной сети от несанкционированного проникновения является использование специальных компьютерных программ, постоянно сканирующих состояние сети, выявляющих попытки несанкционированного прорыва в них и подающих сигнал тревоги с одновременным блокированием канала связи, по которому пытается подключиться компьютер “хакера”.

По аналогичному принципу работают программы защиты компьютерных сетей от проникновения в них вирусов. Вирусы в настоящий момент представляют собой огромную опасность для успешного функционирования банковских компьютерных сетей. Проникновение в такую сеть опасного вируса может привести не только к потере информации, но и блокировке всей сети в целом. Ущерб банку в таком случае может быть колоссальным, поскольку приостановка его работы хотя бы на один день приведёт к краху. Потеря же информации о счетах клиентов и перечислениях денежных средств вообще ведёт к катастрофе. Создание постоянно сканирующих систему программ, выявляющих и уничтожающих вирусы, является сейчас крупным бизнесом.


Эффективность использования АСОЭИ

Эффективность АРМ заключается в следующем:

·

    • более действенном контроле за расходованием денежных, материальных, трудовых ресурсов;
    • повышении оперативности, достоверности и качестве первичных и результативных данных;
    • освобождении персонала от рутинных операций и высвобождении времени для аналитической работы;
    • сокращении численности служб подготовки данных на машинных носителях.

Локализация позволяет обрабатывать данные сразу же по мере поступления, а полученные результаты обработки хранить во внешней памяти и выдавать по запросу пользователей любого уровня.

В целом, затраты на разработку (покупку готового) АРМ по работе с ЦБ, на его установку и обслуживание дожны быть ниже получаемого экономического эффекта. Экономический эффект в данном случае включает:

  • повышение оперативности получения и обработки информации с фондовых рынков и как следствие увеличение числа более выгодных сделок (по принципу "Время - деньги!");
  • экономию в операционных издержках;
  • более полный контроль за всеми финансовыми операциями;
  • экономию в заработной плате, т. к. меньшее количество сотрудников смогут выполнять прежний объём работы;
  • и т. д.