Название	Хеджирование на рынке ценных бумаг
Количество страниц	96
ВУЗ	ФАПРФ
Год сдачи	2009
Содержание	СОДЕРЖАНИЕ. Введение Глава1. Понятие хеджа и сущность хеджирования. 1.1 Понятие хеджа 1.2 Сущность хеджирования 1.3 Финансовые инструменты, применяемые для хеджирования 1.3.1. Опцион Понятие опциона Цена опциона Методы оценки опционов Расчет коэффициента хеджирования для опционов 1.3.2. Фьючерс Принципы биржевой торговлей фьючерсами Фьючерсное ценообразование Расчет коэффициента хеджирования для фьючерсов 1.3.3. Своп. Понятие свопа Процентный своп Валютный своп Свопы опционного характера 1.4 Автоматизация торговли производными ценными бумагами Глава 2 Стратегии хеджирования 2.1. Основные стратегии хеджирования с использованием опционов График прибылей и убытков опционной стратегии Стратегия long call 42 Стратегия long put 45 Стратегия short call 48 Стратегия short put 51 2.2. С тратегии хеджирования с использованием фьючерсов 55 Выбор фьючерсного контракта для хеджирования 55 Стратегии хеджирования с использованием фьючерсов 57 2.3. С тратегии хеджирования с использованием свопов 60 Стратегии хеджирования с использованием процентных свопов 60 Стратегии хеджирования с использованием валютных и валютно-процентных свопов 63 Глава 3. Российский опыт и перспективы операций хеджирования на российском рынке ценных бумаг 64 3.1. Практика российских рынков ценных бумаг, связанная с операциями хеджирования 64 3.2. Анализ российской практики 75 3.3. Анализ, выводы и предложения по использованию финансовых инструментов в операциях хеджирования в российских условиях 84 Заключение 88 Список литературы 92 Приложения
Список литературы	по запросу
Цена:	Договорная