Название	Кредитные деривативы как метод кредитования
Количество страниц	47
ВУЗ	ФАПРФ
Год сдачи	2009
Содержание	Cодержание. Введение 3 1. Теоретические основы функционирования кредитных деривативов. 1.1. Сущность кредитных деривативов. 5 1.2. Классификация и характеристика основных видов кредитных 12 деривативов. 1.3. Модели оценки кредитного риска по кредитным деривативам. 20 2. Коммерческий банк как участник рынка кредитных деривативов. 2.1. Обзор и оценка опыта использования кредитных деривативов 25 коммерческими банками в зарубежных странах. 2.2. Сфера применения и основные проблемы использования кредитных 36 деривативов коммерческими банками в России. 3. Возможность использования модели кредитных деривативов коммерческим банком (на примере Красноярского городского отделения Сбербанка России). 3.1. Обоснование применения модели кредитного дериватива в процессе 44 кредитования. 3.2. Расчет лимита кредитования на основе модели кредитного опциона. 51 Заключение. 57 Список литературы. 59 Приложения. 61
Список литературы	Список литературы. 1. Гражданский кодекс РФ. Изд-во Краснояр. ун-та, 1995 – 160 с. 2. «О рынке ценных бумаг». Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ. 3. «О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях». Положение Министерства Финансов РФ от 21.03.1997 г. № 55. 4. «О порядке регулирования деятельности банков». Инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 г. (в редакции приказа ЦБР от 1 октября 1997 г. N 02-430, с изменениями и дополнениями). 5. «Положение о требованиях к операциям, связанным с совершением срочных сделок на рынке ценных бумаг», утвержденное Постановлением ФКЦБ РФ от 27.04.2001 г. №9. 6. Абуталипов М., Розукулов У. Вопросы совершенствования оценки и снижения кредитного риска// Деньги и кредит, 2000, №10. 7. Агасандян Г. Оценка опционов в отсутствии безрисковых активов// Рынок ценных бумаг, 2001, №9. 8. Амосов С., Гаврилова Л. Кредитные деривативы в операциях хеджирования// Рынок ценных бумаг, 2000, №3. 9. Белинский А., Горюнов Р. Срочный рынок: мифы и реальность// Рынок ценных бумаг, 2002, №3. 10. Беспалов А. Российский срочный рынок: история и перспективы// Рынок ценных бумаг, 2001, №15. 11. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М.: Инфра-М, 1998 г. 12. Вайн С. Кредитные деривативы в России// Рынок ценных бумаг, 2000, №7. 13. Васильев М. Срочный рынок в России: проблемы и перспективы// Рынок ценных бумаг, 2002, №3. 14. Волков С.Н. Оценивание кредитного риска: теоретико-вероятностные подходы. www.finances. kiev.ru 15. Волошин И.В. Учет фактора времени при расчете лимита кредитования с помощью VaR технологии. www.bankclub.ru. 16. Выгон Г. Использование деривативов для хеджирования рисков на примере западных нефтяных компаний. www.ifs.ru. 17. Гаврилова Л. Как использовать кредитные деривативы// Рынок ценных бумаг, 2000, №7. 18. Гмуран В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для вузов. Изд-е 7-е, стер. – М.: Высш. Шк., 1999. – 479 с.:ил. 47 19. Гурвич В. Кредитные деривативы в России: быть или не быть// Финансовая Россия, 2000, №9. 20. Илюшин И. Особенности регулирования сделок на срочном рынке ценных бумаг. www.garant@abz.ru 21. Кавкин А. Возможности опционных контрактов на рынке кредитных деривативов: опционы на кредитный спрэд// Финансовый бизнес, 2001 №4-5. 22. Кавкин А.В. Рынок кредитных деривативов. – М.: Экзамен, 2001. – 288 с. 23. Казаков А. Многогранность кредитных деривативов: новое или хорошо забытое старое? www.kollegia-journal.ru. 24. Казаков А. Секьюритизация активов банка. www.kollegia-journal.ru. 25. Казарин М. Рынок производных инструментов// Рынок ценных бумаг, 2002, №9. 26. Лазорина Е. Особенности налогообложения и учета производных финансовых инструментов// Рынок ценных бумаг, 2001, №6. 27. Летягин О.В. Роль производных финансовых инструментов в оптимизации условий привлечения внешинх финансовых ресурсов// Деньги и Кредит, 2002, №2. 28. Лисиненко И. Снижение рисков при кредитовании// Финансовый бизнес, 2001, №1. 29. Матросов С. Рынок деривативов Западной Европы// Рынок ценных бумаг, 2001, №19. 30. Миронов Е. Кредитные деривативы: финансовый кризис ускорил развитие рынка новых финансовых инструментов. www.hf.ru. 31. Недосекин. А.О. Финансовый анализ эффективности инвестиций в опционы и в их комбинации. www.cfin.ru. 32. Рудько-Силиванов В., Афанасьев А., Лапина К. Кредитные деривативы как механизм управления риском при взаимодействии банковского и реального секторов экономики// Рынок ценных бумаг, 2002, №4. 33. Рудько-Силиванов В., Афанасьев А. Российские коммерческие банки: структура операций на рынке срочных сделок// Рынок ценных бумаг, 2001, №19. 34. Сарычев Р.В. Нас ждет интересное время. www.dealset.ru. 35. Суханов М.С. О кредитных деривативах// Деньги и кредит, 2002, №9. 36. Хмыз О.В. Синтетические кредитные деривативы// Финансы, 2002, №5. 37. Щукин Д. Минимизация риска портфеля при хеджировании опционами// Рынок ценных бумаг, 1999, №18. 38. www.franklin-grant.ru. Новые инструменты и стратегии меняют взгляд на управление кредитным риском. 39. www.riskcontrol.ru.Кредитный VAR. Центр статистических исследований.
Цена:	Договорная