Название	Рыночные риски коммерческих банков методы оценки и управления
Количество страниц	224
ВУЗ	Финансовая академия при правительстве РФ
Год сдачи	2009
Содержание	СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Содержание и классификация рыночных рисков в деятельности коммерческого банка. 12 §1. Специфика рыночного риска и подхода к его исследованию 12 §2. Классификация рыночных рисков и их виды 31 §3. Факторы, влияющие на уровень рыночного риска в современных российских банках. 58 Глава 2. Оценка допустимого уровня рыночного риска в деятельности коммерческого банка. 69 §1. Объективный и субъективный подходы к оценке допустимого уровня риска. 69 §2. Общие методы оценки рыночных рисков 84 §3. Специфические методы оценки рыночных рисков 106 Глава 3. Управление рыночными рисками 123 §1. Организационная структура системы управления рыночными рисками и ее информационное обеспечение в российских коммерческих банках. 123 §2. Внутренние источники регулирования рыночных рисков 140 §3. Внешние источники регулирования рыночных рисков в современной банковской практике. 149 Заключение: 174 Литература: 182 з з Приложение 1. Схема 5. Обобщенная схема банковских рисков 191 Приложение 2. Схема 6. Классификационная схема банковских рисков 192 Приложение 3. Таблица 9. Различия в требованиях МСФО, нормативной базе Банка России и рекомендациях Базельского комитета при оценке капитала достаточности с учетом рыночных рисков 193 Приложение 4. Таблица 10. Валютный баланс. 205 Приложение 5. Таблица 11. Расчет десятидневной величины VAR 206 Приложение 6. Оценка совокупного рыночного риска 211 Приложение 7. Таблица 12. Различия в расчете показателя достаточности капитала на основе данных Российского бухгалтерского учета и отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО 219
Список литературы	Литература: 1. Гражданский кодекс Российской Федерации 2. Инструкция 41 «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и и контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации» 3. Положение 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» 4. Инструкция 110-И «Об обязательных нормативов банков» 5. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 6. The Treatment of the Credit Risk Associated With Certain Off-Balance-Sheet Items 7. Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market risks 8. Рабочие материалы Basle-2 9. Аристов Д.Б., Белевцева Н.Н., Кутергин О.А, Смарагдов И.А. Процентный риск в современных российских условиях// Банковское дело. - 1999 - №2 - с. 22-29. 10. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М: Финансы и Статистика, 1996 - 213 с. 11. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом? - М: Финансы и Статистика, 1999 - 250 с. 12.Банковский портфель 1, 2, под редакцией Коробова Ю.И. - М: Соминтек, 1994 - 1645 с. 13. «Банковское дело: стратегическое руководство» - М: Консалтбанкир, 2001 - 254 с. 14.Баканов М.И., Чернов В.А. Анализ коммерческого риска// Бухгалтерский учет - 1993, №10 - с. 12-17. 15. Банковское дело. Справочное пособие под редакцией Лаврушина О.И. - М: ББНКЦ, 1992. 16.Бланк И.А. Управление использованием капитала - Киев, Ника-Центр: Эльга, 2000 - 534с. 17.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента - Киев, Ника-Центр: Эльга, 1999 - 362с. 18.Бланк И.А. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование - М: ДИС, 1997 - 315с. 19.Бланк И.А. Управление формированием капитала - Киев, Ника-Центр: Эльга, 2000 - 217с. 20.Бор М.З. Стратегическое управление банковской деятельностью: практические рекомендации, международный опыт, адаптация к условиям России - М: Приор-Стрикс, 1995 - 516с. 21. Бояренков А.В. Риски синдицированного кредитования и механизмы их минимизации// Финансы и кредит - 2004 - февраль - с. 24-31. 22. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. - С.-Пб., Экономическая школа - 1997 -536с. 23.Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М., Наука, Главная редакция физико-математической литературы - 1986 - 544с. 24. Васильчук Е.С., Рухманова Н.А. Бизнес-планирование и оценка рисков в предпринимательской деятельности - Екатеринбург, 1996 - 158с. 25.Горчаков А.А. Компьютерные экономико-математические модели - М: ЮНИТИ, 1995 - 110с. 26.Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование// Российский экономический журнал - 1995 - №9 - с .31-37. 27. Грязнова А.Г., Барнгольц С.Б. Банковский аудит и его роль в снижении банковских рисков// Деньги и кредит. - 1997 - №10 - с. 20-28. Грюннинг, Х. ван, Братанович С.Б. Анализ банковских рисков - М: Весь мир, 2003 - 367с. 28. Джонс Р. Биржевая игра. Сделай миллионы - играя числами - М: Аналитика - 2001 - 235с. 29. Долан Э.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика - М: Профико - 1991 - 619с. 31.Дубинин С.К. Политика Банка России в среде регулирования рисков банковской системы// Деньги и кредит. 1997 - №6 - с.3-11. 32. Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере// Финансы и кредит. - 2004 - февраль - с. 16-21. 33. Жигло О.А. Расчет ставок дисконта и оценка риска// Бухгалтерский учет - 1996 - №6 - с.12-17. 34. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н., Экономическое поведение предприятий в переходный период. Хозяйственный (предпринимательский) риск. Экономическая безопасность. - Сыктывкар — 1995 — 135с. 35.Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска// Деньги и кредит. - 1997 - №6, с. 31-38. 36. Зозулюк А., Половинкин П., Предпринимательские риски и управление ими (теоретико-методологический и организационный аспект) - Российский экономический журнал - 1997 -№9 - с.46-51. 37.Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля банка// Финансы и кредит - 2002 - апрель - с. 46-52. 38. Карасев В.В., Соложенцев Е.Д. О методике количественной оценки кредитного риска физических лиц// Деньги и кредит. - 1998 - №2, с. 20-28. 39. Каскирова М.С. О системах управления кредитными рисками в банках Республики Казахстан// Финансы и кредит - 2002 - сентябрь - с. 52-57. 40. Киселев В.В. Управление банковским капиталом. Теория и практика - М: «Экономика» - 1997 - 237с. 41. Клейнер Г. Риски промышленных предприятий: как их уменьшить и компенсировать// Российский экономический журнал - 1994 - №5-6 - с.61-69. 42.Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. - М: Финансы и статистика - 2003 - 118с. 43.Коган Е.А. Оценка возможной неоплатности долговых обязательств заемщика// Финансы и кредит. - 2003 - апрель - с. 34-41. 44.Колб Р.В. Финансовый менеджмент - М: Финпресс - 2001 - 643с. 45.Кононова Т., Кузнецов В. Рыночный риск и как с ним бороться// Банковские технологии (электронная версия). 46.Коробова Г.Т., Нестеренко Е.А. Банковские риски - Саратов - 1996 - 158с. 47.Королев О.Г Анализ процентной прибыли коммерческого банка// Деньги и кредит. - 1997 - №6 с. 44-51. 48.Классификация финансовых рисков// Управление риском - 1997 - №2 - с.3-7. 49. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент - М: Дело и сервис - 1998 - 319с. 50. Лисняниский И.Л. Залог как фактор снижения кредитного риска банка// Финансы и кредит. - 2002 - ноябрь - с. 42-47. 51. Лобанов А. Проблема метода при расчете Value at Risk - Рынок ценных бумаг - 2000 - №21 - электронная версия. 52.Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR - Рынок ценных бумаг - 2000 - №9 - электронная версия. 53.Лобанов А., Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета Value-at-Risk на российском рынке акций - Рынок ценных бумаг - 2001 - №2 - электронная версия. 54. Майталь Ш. Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для руководителей - М: Дело - 1996 - 318с. 54. Макконнел К.Р. Экономикс - М: Республика - 1992 - 719с. 55. МакНотон Диана и др. Банки на развивающихся рынках. Том 1, 2 - М: Финансы и статистика - 1994 - 689с. 57.Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Анализ странового риска в международной банковской практике// Деньги и кредит - 1997 - №10 - с.31-41. 58.Маршалл Д.Ф. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям - М: ИНФРА-М - 1998 - 736с. 59.Мельников А.В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования - М: Анкил - 2001 - 136с. 60. Обозинцев А., Орлов В. Управление ресурсами и рыночными рисками коммерческих банков. Организационный аспект// Рынок ценных бумаг - 2002 - №2, электронная версия. 61. Ольшаный А.Н. Банковское кредитование. Российский и зарубежный опыт. Предоставление, обеспечение возвратности, предупреждение преступлений - М: Финансы и статистика - 1997 -318с. 62.Оценка финансовых и банковских рисков. Сборник статей - ЦПП Банка России- 2003. 63. Панкова С.В. Учет рисков при проведении аудита финансовой отчетности банков по международным стандартам// Финансы и кредит. - 2003 - январь - с. 7-10. 64.Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка - М: Финансы и статистика - 1996 - 514с. 65.Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка - М: Финансы и статистика - 1996 - 489с. 66. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск -М: ИНФРА-М - 1994 - 111с. 67.Петунин И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным риском// Банковское дело - 1999 - №1 - с. 12-16. 68. Помазанов М.В., Гундарь В.В. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы// Финансы и кредит. - 2003 - декабрь - с. 14-18. 69. Половинкина Н.В. Проблемы дистанционного анализа при установлении лимитов по контрагентам в коммерческих банках// Банковское дело - 1996 - №2 - электронная версия. 70.Попов А. Управление внутренним кредитным риском в российских банках// Финансы и кредит. - 2003 - с. 12-17. 71.Попов А. Моделирование взаимосвязи уровня кредитного риска заемщика с показателем доходности его обязательств// Финансы и кредит - май - 2003 - с. 16-26. 72. Прохно Ю.П., Лунева Ю.В. Проблемы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков коммерческих банков// Финансы и кредит. - 2004 - март - с. 47-52. 73.Рахимов З.А. Об одном методе анализа нормативов риска ликвидности// Финансы и кредит. -2003 - июль , стр. 41-47. 74. "Риски"// Управление риском - 1997 - №2, с 12-17. 75.Романов В.С. Классификация рисков: принципы и критерии - www.elcom.ru 76.Рогов М.А. Риск-менеджмент - М: Финансы и статистика - 2001 - 127с. 77.Ромашова И.Б. Управление основным капиталом// Финансы и кредит. - 2004 - март - с. 9-17. 78.Росс С. Основы корпоративных финансов: ключ к успеху коммерческой организации - М: Лаборатория базовых знаний - 2000 - 427с. 79.Роуз П.С. Банковский менеджмент - М: Дело - 1995 - 650с. 80. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление валютными рисками// Управление риском. - 1997 - №2, с. 31-46. 81. Самуэльсон П. Экономика - М: МГП «Алгон», ВНИИСИ - 1992 - 719с. 82. Севрук Т.В. Банковские риски - М: «Дело ЛТД» - 1996 - 128с. 83. Синки Дж. Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках. Перевод с английского четвертого издания - М: "Catallaxy" - 1994 - 618с. 84.Современный экономический словарь. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. - М: ИНФРА-М - 1997. 85. Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческих банков: методы оценки и практика регулирования - М: Знание - 1991. 86. Софронова В.В., Дмитриева Н.Ю. Управление кредитными рисками// Деньги и кредит. - 2004 - январь - с. 23-28. 87.Суворов А.В. Управление банковскими рисками// Финансы и кредит. - 2002 - июль - с. 53-58. 88.Суворов А.В. Определение надежности банка в соответствии с требованиями МСФО// Финансы и кредит. - 2003 - октябрь - с. 46-52. 89.Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации// Деньги и кредит. - 1997 - №6 - с. 17-21. 90.Тимофеева А. Практика оценки Банком России финансовой устойчивости коммерческих банков: особенности и недостатки// Финансы и кредит. - 2002 - июль - с. 54-60. 91. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента - М: Интерпрессервис: Экоперспектива - 2002 - 326с. 92. Турусина А. О концепции управления хозяйственным риском// Российский экономический журнал - 1996 - №5-6 - электронная версия. 93.Управление банковскими рисками: практика и проблемы - М: «Анкил» - 1997 - 354с. 94.Управление деятельностью коммерческого банка. под редакцией Лаврушина О.И. - М: Юристъ - 2002. 95.Уткин Э.А. Антикризисное управление - М: Тандем ЭКМОС - 1997- 356с. 96.Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы - М: Финансовая Академия при Правительстве РФ - 2002. 97. Финансовый менеджмент: теория и практика. Институт финансового менеджмента - М: Перспектива - 1996 - 98с. 98.Финансовый менеджмент// М: ФБК-Пресс - 2002 - 217с. 99. Харрис Л. Денежная теория - М: Прогресс - 1990. 100. Хохлов Н.В. Управление риском: учебное пособие для вузов - М: ЮНИТИ - 1999 - 106с. 101. Цветкова Е.В. Риски в экономической деятельности - С.-Пб: ИВЭСЭП - 2002 - 113с. 102. Цисарь И.Ф, Чистов В.П.. Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов - М: Дело - 1998 - с.169. 103. Цурова Л.А. К вопросу о совершенствовании методики расчета достаточности капитала банка// Финансы и кредит. - 2003 - №8 - с. 26-31. 104. Чекулаев М.В. Управление финансовыми рисками на основе волатильности - М: Альпина Паблишер - 2002 - 761с. 105. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. Под редакцией Баканова М.И - М: Финансы и статистика - 1998 - 156с. 106. Човушян Э.О. Упраление риском и устойчивое развитие: учебное пособие для вузов - М: РЭА им. Г.В. Плеханова - 1999 - 133с. 107. Ширинская Е.Б. Финансово-аналитическая служба в банке - М: ФБК-Пресс - 1998 - 326с. 108. Щукин Д.Ф. Банковский портфель: оценка риска, управление с помощью опционов - www.finrisk.ru 109. Щукин Д.Ф. Риски при финансовых инвестициях - www.finrisk.ru 110. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией Лобанова А.А., Чугунова А.В. - М: АльпинаПаблишер - 2003 - 761с. 111. Arnott R.D., Pham T. Tactical Currency Allocation - First Quadrant Corporation - 1995 - 235с. 112. Bessis J. Risk Management in Banking - Chichester: J.Willey&Sons - 1998 - 317с. 113. Breusch A., Truck S., Rachev S. Risk Management in Finance - Institute of Statistics and Mathematical Economics, University of Karlsruhe, Germany - uni- karlsruhe.de. 114. Brighman E.F. Fundamentals of Financial Management - San Diego: Harcourt College Publ. - 1999 - 114с. 115. Davis S.I. Managing Change in Excellent Banks - London, Macmillan - 1989 121с. 116. Integrated Risk Management - London: LLP - 2000 - 301с. 117. Introduction to risk-management (self-instruction series) - Professional development center, Latin America Global Finance, Citibank - July 1993 - 1018с. 118. Hanley M. "Integrated Risk Management", London, LLP, 2000. 119. Risk-management: Value-at-risk and beyond - Cambridge University Press -, 2002 - 254с. 120. Risk Management: Best Practices, Case Studies and Related Materials - CD- ROM - USA, Pleier and Associates - 1999. 121. Saunders A. Financial Institutions Management. A Modern Perspective - IrwinMcGraw-Hill - 2002 - 1218с. 122. Материалы интернет-сайта и тематического форума www.finrisk.ru
Цена:	Договорная