Название	Оценка ценового риска на основе индивидуальных стратегий
Количество страниц	128
ВУЗ	Российская академия предпринимательства
Год сдачи	2009
Содержание	Глава 1. Экономическая природа риска. Ценовой риск. 16 §1. Понятие риска: историческая эволюция и современная концепция. 16 §2. Ценовой риск в системе экономических рисков 31 Глава 2. Проблема количественной оценки ценового риска 48 §1. Обзор основных подходов к оценке ценового риска 48 §2. Мера риска: основные функции и необходимые свойства. Оценка риска в форме стоимости, подверженной риску, - VAR. 67 §3. Оценка ценового риска в форме стоимости, подверженной риску (VAR): технические подходы и идеологические преимущества 78 Глава 3. Формирование модели оценки рисков на основе стоимости, подверженной риску, на российском рынке ценных бумаг 98 §1. Интегрирование индивидуальных стратегий в модели оценки стоимости, подверженной риску 98 §2. Формирование модели на примере еврооблигаций РФ 109 Заключение 124
Список литературы	1. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”. 2. Инструкция ЦБР от 30 июня 1997 г. N 62а "О порядке формирования и использования резервана возможные потери по ссудам". 3. Положение ЦБР от 24 сентября 1999 г. N 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков". 4. Положение ЦБР от 12 апреля 2001 г. N 137-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери". 5. Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1379-У “Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов”. 6. Рекомендации ЦБР по организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности, Приложение 2 к Положению "Об организации внутреннего контроля в банках" от 28.08.1997 № 509. 7. A new capital adequacy framework. Consultative paper issued by Basle Committee on Banking Supervision. Basle Committee on Banking Supervision, 1999. 8. Amendment to the capital accord to incorporate market risks, Basle Committee on Banking Supervision, 1996. 9. Generally Accepted Risk Principles (GARP), 1996г. 10. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basle Committee on Banking Supervision, 1988. 11. Modifications to the market risk amendment, Basle Committee on Banking Supervision, 1997. 12. New Basle Capital Accord, Basle Committee on Banking Supervision, 2001. 13. RiskMetrics. Technical Document. Third edition, JP Morgan, 1995. 14. Стандарт "Управление рисками кредитных организаций на рынке ценных бумаг", Национальная фондовая ассоциация 2001 г. Литература 15. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент - М.: "Финансы и статистика", 1996. 16. Бланд Д. Страхование: принципы и практика – М., 1998, 17. Буклемешев О.В. Рынок Еврооблигаций – М.: "Дело", 1999. 18. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами – М.: "Финансы и статистика", 1997. 19. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения – М.: "Дело и Сервис", 2002. 20. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. – М.: Дело, 2003. 21. Маршалл Дж. Ф., Бансал В.К.. Финансовая инженерия – М.: "Инфра-М", 1998. 22. Мэскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. 23. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками – М.: "Инфра-М", 1996. 24. Синки мл. Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках – М.: "Catallaxy", 1994. 25. Уткин Э.А. Риск-менеджмент. – М.: "Экмос", 1998. 26. Грюнинг Х. ван, Брайнович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. – М.: "Весь мир"., 2003. 27. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: "Юнити", 1999. 28. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. W.E. Gould – М.: АО "Консалтбанкир", 1998. 29. Российская банковская энциклопедия под ред. О.И. Лаврушина. М.: Энциклопедическая творческая ассоциация, 1995. 30. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. 31. Энциклопедия финансового риск-менеджмента под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – М: Альпина Паблишер, 2003. 32. S.L. Allen Financial Risk Management. A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk (with CD-ROM). - UK, John Wiley & Sons Ltd., 2003 33. J. Bessis. Risk Management in banking. John Wiley & Sons, Chichester, England, 1998. 34. C. Butler. Mastering Value at Risk. A step-by-step guide to understanding and applying VAR. Pearson Education ltd., London, 1999. 35. J.B. Caouette, E.I. Altman, P. Narayanan. Managing Credit Risk: The next Great Financial Challenge. John Wiley & Sons, Inc., New-York, 1998. 36. Chorafas D. Stress Testing: Evaluating Credit, Market and Operational Risk.- UK, Euromoney Books, 2003. 37. K. Dowd. An introduction to market risk measurement. John Wiley & Sons, England, Chichester, 2002. 38. Frank J. Fabozzi, CFA. Fixed income mathematics. The McGraw-Hill Companies, Inc., New-York, 1997. 39. H. van Greuning, S. Brajovic Bratanovic/ Analyzing and Managing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk, 2nd ed. - USA, World Bank Publications, 2003. 40. John Holliwell. The Financial risk manual. Pearson education Ltd., London, 1998. 41. Philippe Jorion. Value at Risk: The new Benchmark for Controlling Market Risk. The McGraw-Hill Companies, Inc., New-York, 1997. 42. W.F. Sharpe, G.J. Alexander, J.V. Bailey. Investments. Prentice Hall, New-Jersey, 1995. 43. Paul Wilmott. Quantitative Finance. John Wiley & Sons, Chichester, England, 2001. 44. Risk Management. Value at Risk and Beyond. /Editor: Dempster M. -UK, Cambridge University Press, 2002. Публикации в периодических изданиях 45. Д. Бобров. Еврооблигации – как это сделано на РТС. Рынок ценных бумаг, №16 (223), 2002 г., стр. 44-46. 46. П. Бруссер. Почему инвесторы боятся волатильности. Риск-менеджмент в условиях неэффективного рынка. Рынок ценных бумаг, № 1-2 (256-257), 2004г., стр.87-89. 47. Д. Гариков. Биржевой рынок еврооблигаций на ММВБ. Рынок ценных бумаг, №16 (223), 2002 г., стр. 34-39. 48. А. Иванов, А. Саркисян. Риск и доходность инвестиционного портфеля. Рынок ценных бумаг, № 4 (259), 2004г., стр. 85-87. 49. С. Моисеев. Гипотеза эффективного рынка. Валютный спекулянт, № 11 (49), 2003 г., стр. 28-31. 50. А.Ю. Симановский. Резервы на возможные потери по ссудам: международный опыт и некоторые вопросы методологии. Деньги и кредит, № 11, 2003 г., стр. 16-25. 51. С. Смирнов, А. Скворцов, Е. Дзигоева. Достаточность банковского капитала в отношении рыночных рисков: как улучшить регулирование в России. Аналитический банковский журнал, №7 (98), 2003г., стр.33-41. 52. Суворов А.В. Определение надежности банка в соответствии с требованиями МСФО. Финансы и кредит, № 20 (134), 2003 г., стр. 46-51. 53. В. Тихомиров, Е. Логовинский. Как управлять рыночными рисками российскому банку. Аналитический банковский журнал, № 2(105), 2004г., стр. 63-66. 54. Б. Черкасский. Обслуживание еврооблигаций в НДЦ. №16 (223), 2002 г., стр. 40-43. 55. В. Черкашенко, В. Федотов. Учет рисков на рынке корпоративных долгов. Рынок ценных бумаг, №23 (230), 2002 г. 56. P. Jorion. Fallacies about the effects of market risk management systems. The Journal of Risk, Vol. 5, N. 4, Fall 2002 57. V. Pant, W. Chang. An empirical comparison of methods for incorporating fat tails into value-at-risk models. The Journal of Risk, Vol. 3, N. 3, Spring 2001 Материалы Сети Интерент 58. web-site P. Jorion (www.gsm.uci.edu/~jorion) 59. web-site Министерства финансов РФ (www.minfin.ru) 60. web-site Московской Межбанковской Валютной Биржи (www.micex.ru) 61. web-site Российской торговой системы (РТС) (www.rts.ru) 62. web-site Центрального Банка РФ (Банка России) (www.cbr.ru) 63. Статистические данные информационной системы Рейтер.
Цена:	Договорная